LINUX.ORG.RU
ФорумTalks

Открываю исходники платформы разработки торговых алгоритмов

 , , ,


30

18

День добрый сообществу.

Я занимаюсь автоматизацией торговли и аналитикой финансового рынка (роботостроительство/алготрейдинг) и планирую открыть часть своего наработанного инструментария для совместной разработки и обмена опытом в технических вопросах. Больше всего меня интересует имеются ли подобные специалисты на ЛОРе, интересует ли кого-либо подобное сотрудничество.

Вначале немного расскажу о специфике проектов. Для специалиста в данной сфере не секрет, что большинство расширяемых платформ являются очень неудобными для гибкой и экзотической разработки торговых систем. Действительно удобные платформы привязаны к конкретному брокеру (и к его котировкам) или являются платными и закрытыми (чаще всего все вместе). MT4 со своим MQL адаптирован на классический тех. анализ, имеет во флаконе ущербную систему генетических алгоритмов для оптимизации торговых систем и вообще всячески поддерживает жульничества со стороны дилинговых центров (те, кто видел мастер-пакет MT4, поняли о чем я).

Поэтому для себя я создал цепочку проектов для разработки, тестирования, оптимизации и использования торговых систем. В данный момент проект берет котировки у швейцарского банка и торговой площадки Dukascopy. Качество котировок изумительное у них, скажу я вам. Все честно, открыто и качественно. Далее эти котировки попадают в БД под управлением postgreSQL. Сразу нарезаются на всяческие TF, графики Renko, хранятся в чистом виде (тики), есть поддержка гибридных TF (например S441 = 441 second), а так же прочая экзотика. Те кто серьезно занимается роботостроительством поймут зачем все это. Так же, систему очень легко расширить добавив новые правила формирования данных, например таких как квантовые графики, скоростные графики и прочее.

Основной примочкой системы является гибкое использование разнообразных сущностей классического и продвинутого тех. анализа. Поясню на примере написания простейшего торгового алгорима:

Простейший пример торгового алгоритма - это класс, наследующий все необходимые базовые примочки у родителя пустого торгового алгоритма. Класс имеет инициализационный конструктор, а так же ряд методов аля newTick(double bid, double ask, long time), newBar(Bar previous), newEvent(Event e)... У торгового ядра есть легко расширяемый ряд примочек. Существующие примочки: легкое и гибкое извелечение всяческой информации о исторических ордерах (реальных с торгового сервера, демо-ордеров при тестировании, вирутальных ордеров), поддержка библиотеки тех. анализа TA-LIB, построители графиков, анализаторы отчетов (мат. ожидание, профит-фактор, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, процентные соотношения, анализ доходности по теории Винса, Вильямса). Поддержка смешанных и скрещенных алгоритмов, возможность подключение бриджов для разнообразных брокеров, дубликаторов сигналов (для цепочки инвестиционных счетов), подключение систем к гибко-конфигурируемым генетическим алгоритмам с целью оптимизации, выполнение полного перебора и прочий инструментарий. Легкое использование трала или другого функционала (например, перевода в безубыток):

Position p = trader.buy(Instruments.EURUSD, ...);
p.addTrailingStop(Indicators.ParabolicSAR(0.001, ...), ...);

Все это я разрабатывал чисто для себя и добился довольно серьезного уровня понимания специфики, технологий и обеспечил существенный финансовый доход. Однако, со временем я начал ощущать, что варюсь в собственном соку хоть и всячески стараюсь читать книги/статьи... Я ищу партнеров с которыми можно будет обмениваться техническими тонкостями, создать какого-то рода узкое сообщество по интересам, а так же выпиливать удобные инструменты для работы. Развиваться, смотреть что люди делают в мире. Буду рад услышать мнение от профессионалов, любителей и совсем новичков подобного рода деятельности.

База: Java + TA-LIB + postgreSQL. Java была выбрана из-за специфики использования автоматизированных торговых систем на разнообразных ОС, а так же из-за интерфейса API торговой площадки Dukascopy.

Еще имеется ряд дополнительных инстурментариев для экзотического анализа и выполнения специфичеких операции: нейросеть распознавания образов, алгоритмы паттерн-матчинга, системы дублирования торговых операций, генераторы отчетов, генераторы детальной информации о точках входа, специфические тестеры точек, анализаторы фундаментальных событий на базе fuzzy logic, календари экономических событий и прикладной софт, анализаторы качества котировок, анализаторы волатильности, визуализаторы работы нейросети/ГА, утилиты для анализа и визуализации ценового стакана. Все не вспомню сейчас, но многое согласен открыть при условии совместного активного развития проектов.

Подготовку исходников и открытие проекта планирую на конец текущего года. Конечно, при условии позитивного резонанса сообщества.

Приглашаю для обсуждения всех, кто некоторым образом интересовались подобной спецификой в предыдущих тематичных топиках:

ixrws winddos ZenitharChampion Root-msk ns_ramesses Made_in_China inline X10Dead qrck iBliss Kroz capricorn20 trex6

Ответ на: комментарий от prischeyadro

Социальные пособия неграм тому пример.

Но ведь негры ценны для государства, вот оно им и создаёт доход.

O02eg ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xellos

Для этих людей доход и ценность это синонимы.

Зато для вас, видимо, можно грабить людей ради своего дохода, раз никому ценности не представляешь.

O02eg ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от prischeyadro

Труд бывает производительный и непроизводительный. Если кто-то с утра до ночи откапывает лопатой ямы, а потом их закапывает, то это очень тяжело, но ещё не повод относиться к такому труду с уважением.

Даная профессия производит алгоритмы и методы анализа. Например, TA-LIB. Цена, грубо говоря, простой график y(x). Неоднократно слышал, что в трейдинге используют методы из родственных дисциплин или наоборот (например, теория волн Эллиота используется экономистами).

Конечно, другой вопрос, будут ли разработчики открывать свои наработки.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от prischeyadro

Плюс ко всему. Все эти наработки используются национальными банками для урегулирования курса собственной валюты. Когда выгоднее и проще проводить финансовую интервенцию? Самостоятельно или вместе со спекулянтами?

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

Еще простой пример. Вы планируете провести крупную операцию, каждый пункт для вас будет иметь очень ощутимую силу, вы понимаете, что вы не специалист в биржевых операциях и боитесь брать на себя отвественность. Да, вы обращаетесь к спекулянтам/роботостроителям и они вам помогают сэкономить деньги, конечно за какую-то оговоренную комиссию.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

Спекулянты - одно из звеньев финансового и экономического мира. Глупо судить их деятельность не разбираясь в рыночных механизмах.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

Если даже и выложить реально доходный алгоритм в сеть, он со временем станет убыточным.

кто-то уже проверял это утверждение? :-) очередной биржевой миф.

kvitaliy ()
Ответ на: комментарий от kvitaliy

Технический анализ активно развивался в первой половине ХХ века для сырьевого и фондового рынков. Например, индикаторы Гоичи Хосода работали на большинстве фондовых индексов Японии. Ключевое слово тут «работали». Достаточно открыть простейшую энциклопедию ТА чтобы убедиться сколько индикаторов прекратило свое существование, которые отошли на вооружение только в качестве функций преобразования.

Движение цены - это балансировка между перекупленной и перепроданной зонами. Массовое использование стратегии создает искусственное кратковременное перенасыщение и приводит к преждевременным разворотным тенденциям.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

Массовое использование стратегии создает искусственное кратковременное перенасыщение и приводит к преждевременным разворотным тенденциям.

Простыми словами: в каждый момент есть группа людей, которые нуждаются в конкретной цене на инструмент. Когда цена достигает необходимого уровня, они проводят свои операции создавая инерционность против перенасыщения.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

только это никак не связано с тем, проверял ли кто-то на самом деле этот миф. и, тем более, никто не проверял, какой со временем станет та стратегия, которую якобы выложили в общий доступ и, которой вдруг воспользовалось очень много трейдеров. так что этот миф как раз для энциклопедий по ТА и для стобаксовых семинаров по биржевой торговле.

kvitaliy ()
Ответ на: комментарий от kvitaliy

Эту методику применяли для разворотов до Первой мировой. Это даже описано в книгах Лефевра на простых художественных примерах тогда еще простого рынка. Логика рынка не изменилась.

так что этот миф как раз для энциклопедий по ТА и для стобаксовых семинаров по биржевой торговле.

Энциклопедии достаточно чтобы посмотреть на существующую базу ТА и включить элементарную логику.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от kvitaliy

Скажем так. Пока ты не влияешь на рынок, твой алгоритм будет работать гарантированно.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от kvitaliy

Что не так? Или сам заходишь большим объемом или это делает много участников, но мелкими объемами - алгоритм начинает влиять на рынок.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

да все в порядке. просто этот миф нельзя проверить умозаключениями.

kvitaliy ()

Не, понял, а почему нельзя открыть сейчас? Или будет как с IceOS? И что значит согласен открыть при условии совместного развития проектов?

Erfinder ()
Ответ на: комментарий от kvitaliy

Честно говоря, есть очень большое желание поехать учится в London School of Economics. Поближе к делу, подальше от шума в качестве лохотронских ДЦ/рекламы/обиженных лохов.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Erfinder

Сорцы нужно привести в порядок. Еще в первой порции собираюсь открыть минимум, поскольку не уверен, что дело заведется. Нужно обдумать и собрать адекватный пакет. Надо приготовить документацию чтоб пользователям было удобнее освоиться.

Одно из преимуществ opensource - это ускорение разработки. Это меня и интересует.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

Одно из преимуществ opensource - это ускорение разработки. Это меня и интересует.

ну так чего ждать - быстрее откроешь, быстрее увидишь результат.

kvitaliy ()
Ответ на: комментарий от kvitaliy

Не думаю, что потенциальных разработчиков будет много. Хочется собрать конфетку чтобы у людей не возникало лишних вопросов и чтоб никого не вспугнуть плоходокументированным проектом.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от winddos

Ну а спекулянт купил у производителя его товар месяц назад (покрыв тем самым расходы на производство), обеспечил хранение и продал сегодня добавив % за свою услугу.

А ты не путаешь спекулянта с оптовым дистрибьютором? У спекулянта только одна функция - поднимать цены.

Attila ()
Ответ на: комментарий от O02eg

Для меня-то почему? Это же как раз краткое выражение действий спекулянта - грабить людей ради своего дохода.

Xellos ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от winddos

клиенту пришлось бы заказывать товар у производителя (возможно даже дороже чем он бы купил у спекулянта)

С**ли?

Xellos ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xellos

Для меня-то почему?

Потому что получение от людей собственности против их воли как-то так и называется.

Это же как раз краткое выражение действий спекулянта

Странно, что за действия спекулянта вы высказали своё желание

грабить людей ради своего дохода.

При том, что спекулянт как раз грабежом и не занимается, ему продают по взаимной воле и взаимовыгодно, он продаёт по взаимной воле и взаимовыгодно.

O02eg ★★★★★ ()

готов участвовать

Торговал на российской фондовой бирже через «Открытие» примерно год внутри дня. Аккаунт там до сих пор жив наверное.

Естественно сливал но слил не много, более менее знаю эту кухню но торговлю пока забросил. Есть вот такой вот проектик https://github.com/s9gf4ult/track-deal давно не развиваю, написано на питоне.

Тоже заинтересован в «фреймворке?» для написания роботов. В общем давайте связываться, создавать комнату в жабере или типа того ...

s9gf4ult ★★ ()

А можно несколько вопросов от нуба:

- в исходном тексте упоминается Dukascopy как источник тиков, а можно подробности и желательно ссылку на сервис, как регестрироваться, сколько стоит?

- если предположить что тики получаются от Dukascopy то как предполагается отправлять ордера, ссылки и расценки тоже было бы интересно посмотреть

crypto5 ()

Я занимаюсь автоматизацией торговли и аналитикой финансового рынка (роботостроительство/алготрейдинг)

жульничества со стороны дилинговых центров

ололо, жулики жалуются на жульничество, ничто не ново под луной :)

shty ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от prischeyadro

Мои интересы - адаптивные алгоритмы, статистические методы распознавания образов, обработка сигналов, оптимальное и адаптивное управление (правда, пока только в технических системах). Проект нравится. Могу быть полезен?

не, не туда ты свернуть хочешь

shty ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от crypto5

в исходном тексте упоминается Dukascopy как источник тиков, а можно подробности и желательно ссылку на сервис, как регестрироваться, сколько стоит?

У Dukascopy есть два отделения: Латвия (http://www.dukascopy.eu) и Швейцария (http://www.dukascopy.com), торговая площадка одна и та же. Тики можно получить и с демо-аккаунта (бесплатно, данные достоверные). Минимальная сумма пополнения live-аккаунта 100 USD (Латвия) и 5К (Швейцария). С API можно получить котировки. Как работать с JForex API описано у них на Wiki.

если предположить что тики получаются от Dukascopy то как предполагается отправлять ордера, ссылки и расценки тоже было бы интересно посмотреть

Как сабмитить ордера описано в WIki. К тому же, построив алгоритм не обязательно торговать с этим брокером.

Расценки (а вернее, margin and comissions policy) можно почитать в Trading with Dukascopy. Кратко: брокер берет комиссию 35 USD с использованного миллиона USD (на EURUSD это 0.8 пункта при текущей цене). Процедура margin cut при маржинальной нагрузке 200%. Кредитное плечо 1:100 в Женеве и 1:200 в Риге.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от ak372771

Если вы не понимаете сущности финансовых рынков и почему много игроков на них - это хорошо прежде всего компаниям, чьи акции торгуются, хорошо именно для их реального бизнеса

да, да, расскажи нам чем же так хорош для развития бизнеса, например, вторичный рынок ценных бумаг и торговые роботы

откройте пару-тройку статей для начинающих, поговорите со специалистами

да, уж специалисты то умеют разводить как надо :)

shty ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от crypto5

Сразу хинт: ремесло требует больших временных затрат, больших вычислительных мощностей и фанатичного подхода.

Если интересно, могу рассказать подробнее, спрашивай. Воскресенье вечер)

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

У Dukascopy есть два отделения: Латвия (http://www.dukascopy.eu) и Швейцария (http://www.dukascopy.com), торговая площадка одна и та же. Тики можно получить и с демо-аккаунта (бесплатно, данные достоверные). Минимальная сумма пополнения live-аккаунта 100 USD (Латвия) и 5К (Швейцария). С API можно получить котировки. Как работать с JForex API описано у них на Wiki.

А это все про форекс как я понимаю? Поторговать на NYSE так не получится?

crypto5 ()
Ответ на: готов участвовать от s9gf4ult

Есть вот такой вот проектик https://github.com/s9gf4ult/track-deal

Гляну, спасибо.

готов участвовать
Тоже заинтересован в «фреймворке?» для написания роботов. В общем давайте связываться, создавать комнату в жабере или типа того ...

Отлично. Да, организую джаббер, всех проинформирую.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от crypto5

А это все про форекс как я понимаю? Поторговать на NYSE так не получится?

На NYSE не получится. На Dukascopy валюта и металлы (XAU, XAG). Forex выбрал осознанно из-за высочайшей волатильности и ликвидности. Да, очень сложные инструменты, но возможности безграничные.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от stave

Ах если бы все так просто было, сколько бы было миллионеров на бирже. Всего-то 30к строк математики :) Тем не менее в выигрыше всего 5% от всего числа игроков :(

ну так это, те 5% на ком, как ты думаешь, зарабатывают :)

shty ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

На NYSE не получится. На Dukascopy валюта и металлы (XAU, XAG). Forex выбрал осознанно из-за высочайшей волатильности и ликвидности. Да, очень сложные инструменты, но возможности безграничные.

Меня NYSE привлекает большими обьемами, инструментами и большим количеством перекосов и возможностей автоматизации. Т.е. например обычный трейдер руками подбирает пары тройки акций, иследуя новости и волатильность, и здесь намного больше возможностей автоматизации. Но я не эксперт, могу ошибаться.

А возможно есть какие то идеи как не очень затратно выйти на NYSE?

crypto5 ()
Ответ на: комментарий от observer

Для конкретного диванного теоретика со спекулянтов польза неочевидная, но польза есть для экономики страны проживания спекулянта

нет, правда есть? какая? наспекулировал - купил дом, поддержал реальный сектор? :))

shty ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от crypto5

А возможно есть какие то идеи как не очень затратно выйти на NYSE?

Saxo bank. Надежные ребята, NYSE точно видел у них. Минимальные условия адекватные (можно открыть счет и менее чем на 10К USD). Не щупал их API, но что-то у них было. Коллеги советуют его как будущего альтернативного брокера.

Interactive brokers. Это самый лучший вариант. Идеальный брокер, высочайшая волатильность, крупнейшая мировая площадка. Много геморроя с документами, сложная регистрация, высокий минимальный депозит.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от shty

нет, правда есть? какая? наспекулировал - купил дом, поддержал реальный сектор? :))

Читай тред. Я уже все сказал по этому поводу.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от shty

да, уж специалисты то умеют разводить как надо :)

Вы то не разведённый, а с чистым как сопля младенца мозгом.

O02eg ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Kroz

Простыми словами - они обеспечивают возможность инвестору продать ценные бумаги если доходность по ним в определенный момент не будет этого инвестора устраивать, а значит инвестор будет меньше перестраховываться завышением процентов.

я только не понял какая радость предприятию от постоянно сменяющейся кучи т.н. «инвесторов», пытающихся на..бать друг друга на встречных курсах?

shty ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Kroz

Когда люди говорят, что спекулянты - зло - не вопрос, не покупайте у них, покупайте у других. Спекулянты никогда не скупят «скупил всю соль в мире», всегда есть производители, посредники и т. п.

man «California electricity crisis». Вполне скупят, если за ними надзора не будет. Эластичность предложения редко поспевает за спекулянтами.

gods-little-toy ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

Кстати, все больше прихожу к выводу, что текущая денежная система очень грамотна.

рип ван винкль детектед

// ты где-то походу как минимум четыре последних года проспал

shty ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от winddos

Совковая система не работала. Вот и все.

школьники не обладают развитым мышлением и необходимым жизненным опытом для вынесения собственных суждений, но со слов доброго дяди знают обо всём на свете лучше всех, вот и всё

shty ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ak372771

Более того, после этого вы набьете морду тому, кто намекнет, что ваша пашня была «нетрудовой спекуляцией».

Да профита с набивания морды - 0, поэтому и пальцем не шевельнешь... пять лет непрерывных раздумий как отщипнуть бабла - это не хухры мухры.

gods-little-toy ★★★ ()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.