LINUX.ORG.RU
ФорумTalks

Открываю исходники платформы разработки торговых алгоритмов

 , , ,


30

18

День добрый сообществу.

Я занимаюсь автоматизацией торговли и аналитикой финансового рынка (роботостроительство/алготрейдинг) и планирую открыть часть своего наработанного инструментария для совместной разработки и обмена опытом в технических вопросах. Больше всего меня интересует имеются ли подобные специалисты на ЛОРе, интересует ли кого-либо подобное сотрудничество.

Вначале немного расскажу о специфике проектов. Для специалиста в данной сфере не секрет, что большинство расширяемых платформ являются очень неудобными для гибкой и экзотической разработки торговых систем. Действительно удобные платформы привязаны к конкретному брокеру (и к его котировкам) или являются платными и закрытыми (чаще всего все вместе). MT4 со своим MQL адаптирован на классический тех. анализ, имеет во флаконе ущербную систему генетических алгоритмов для оптимизации торговых систем и вообще всячески поддерживает жульничества со стороны дилинговых центров (те, кто видел мастер-пакет MT4, поняли о чем я).

Поэтому для себя я создал цепочку проектов для разработки, тестирования, оптимизации и использования торговых систем. В данный момент проект берет котировки у швейцарского банка и торговой площадки Dukascopy. Качество котировок изумительное у них, скажу я вам. Все честно, открыто и качественно. Далее эти котировки попадают в БД под управлением postgreSQL. Сразу нарезаются на всяческие TF, графики Renko, хранятся в чистом виде (тики), есть поддержка гибридных TF (например S441 = 441 second), а так же прочая экзотика. Те кто серьезно занимается роботостроительством поймут зачем все это. Так же, систему очень легко расширить добавив новые правила формирования данных, например таких как квантовые графики, скоростные графики и прочее.

Основной примочкой системы является гибкое использование разнообразных сущностей классического и продвинутого тех. анализа. Поясню на примере написания простейшего торгового алгорима:

Простейший пример торгового алгоритма - это класс, наследующий все необходимые базовые примочки у родителя пустого торгового алгоритма. Класс имеет инициализационный конструктор, а так же ряд методов аля newTick(double bid, double ask, long time), newBar(Bar previous), newEvent(Event e)... У торгового ядра есть легко расширяемый ряд примочек. Существующие примочки: легкое и гибкое извелечение всяческой информации о исторических ордерах (реальных с торгового сервера, демо-ордеров при тестировании, вирутальных ордеров), поддержка библиотеки тех. анализа TA-LIB, построители графиков, анализаторы отчетов (мат. ожидание, профит-фактор, дисперсия, среднеквадратическое отклонение, процентные соотношения, анализ доходности по теории Винса, Вильямса). Поддержка смешанных и скрещенных алгоритмов, возможность подключение бриджов для разнообразных брокеров, дубликаторов сигналов (для цепочки инвестиционных счетов), подключение систем к гибко-конфигурируемым генетическим алгоритмам с целью оптимизации, выполнение полного перебора и прочий инструментарий. Легкое использование трала или другого функционала (например, перевода в безубыток):

Position p = trader.buy(Instruments.EURUSD, ...);
p.addTrailingStop(Indicators.ParabolicSAR(0.001, ...), ...);

Все это я разрабатывал чисто для себя и добился довольно серьезного уровня понимания специфики, технологий и обеспечил существенный финансовый доход. Однако, со временем я начал ощущать, что варюсь в собственном соку хоть и всячески стараюсь читать книги/статьи... Я ищу партнеров с которыми можно будет обмениваться техническими тонкостями, создать какого-то рода узкое сообщество по интересам, а так же выпиливать удобные инструменты для работы. Развиваться, смотреть что люди делают в мире. Буду рад услышать мнение от профессионалов, любителей и совсем новичков подобного рода деятельности.

База: Java + TA-LIB + postgreSQL. Java была выбрана из-за специфики использования автоматизированных торговых систем на разнообразных ОС, а так же из-за интерфейса API торговой площадки Dukascopy.

Еще имеется ряд дополнительных инстурментариев для экзотического анализа и выполнения специфичеких операции: нейросеть распознавания образов, алгоритмы паттерн-матчинга, системы дублирования торговых операций, генераторы отчетов, генераторы детальной информации о точках входа, специфические тестеры точек, анализаторы фундаментальных событий на базе fuzzy logic, календари экономических событий и прикладной софт, анализаторы качества котировок, анализаторы волатильности, визуализаторы работы нейросети/ГА, утилиты для анализа и визуализации ценового стакана. Все не вспомню сейчас, но многое согласен открыть при условии совместного активного развития проектов.

Подготовку исходников и открытие проекта планирую на конец текущего года. Конечно, при условии позитивного резонанса сообщества.

Приглашаю для обсуждения всех, кто некоторым образом интересовались подобной спецификой в предыдущих тематичных топиках:

ixrws winddos ZenitharChampion Root-msk ns_ramesses Made_in_China inline X10Dead qrck iBliss Kroz capricorn20 trex6

Ответ на: комментарий от Kroz

Я правильно понимаю что это то-то типа QUIK?

QUIK заточен на проведение операций. То есть, это терминал трейдера + примочки. Моя система - это набор инструментариев для роботостроителей.

Держите меня в курсе

Спасибо. Да, буду информировать.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Kroz

Насколько интерфейсы привязаны к площадке?

Пишется бридж и можно использовать любого брокера. В основном это инструментарий для создания алгоритмов. Если алгоритм реально работает, портировать его для другого брокера, написать бридж - это дело пустяшное.

Насколько API документировано и поддерживается?

У Dukascopy прекрасный API, прекрасная Wiki и нормальный уровень и адекватность саппорта.

Зачем хотите открыть?

Хочу помочь коллегам + ускорить разработку проекта + если выйдет создать хоть какой-то узкий круг по интересам.

Есть ли четкое видение куда проект двигается?

Да. Все детально опишу до релиза.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

Кстати, о прибыльных алгоритмах. Алгоритм делающий удвоенную процентную ставку банка при этом имея мизерные риски потери части капитала - довольно-таки профитный алгоритм, правда?) Прибыльный алгоритм - это не вечный Святой Грааль преумножающий деньги каждый месяц. Однако, имея алгоритм зарабатывающий удвоенную банковскую процентную ставку можно очень хорошо зарабатывать.

я не спорю, что банковские ставки довольно легко обогнать. без алгоритмов, просто фундаментально инвестируя. а вот алгоритмическая торговля сродни игре в казино, даже методы те же самые.

stave ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Kroz

Еще по поводу API. Работаю с ними уже около года. За все время был только один технический сбой в терминале для трейдера (роботам пофиг), иногда не хватает ликвидности если был очень короткий тик, который проскользил по лимитному ордеру. А так в целом: очень высокая скорость исполнения (ECN счет), очень большая ликивдность, высокая надежность.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от stave

я не спорю, что банковские ставки довольно легко обогнать. без алгоритмов, просто фундаментально инвестируя. а вот алгоритмическая торговля сродни игре в казино, даже методы те же самые.

Я когда начинал с роботостроительством пытался завязать алгоритмы на Мартингейл или некоторые другие способы заработка по вероятностям. У меня стоящего робота не получилось. Я уважаю и использую адаптивные методы, нейросети распознавания образов и генетические алгоритмы.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

Это не факт, а забавное понимание справедливости спекулянтами. «Справедливо - это когда у меня много денег, а у соседа мало, и я могу на него плевать, а он мне будет два раза ку делать».

Xellos ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xellos

Справедливо в данном контексте подразумевало, что для получения профита А нужно вложить силы в размере В. При том, что А и В постоянно корректируются в зависимости от положений вещей в мире. Впрочем, это справедливо для всех отраслей и всего мира в целом. Денег с воздуха не бывает.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xellos

Какая забавная логика у спекулянта.
спекулянта.

Как будто в этом есть что-то плохое.

Solace ★★ ()
Ответ на: комментарий от Solace

Спекуляция, то есть скупка и перепродажа товаров или иных предметов с целью наживы, — наказывается лишением свободы на срок до двух лет с конфискацией имущества или без таковой, или исправительными работами на срок до одного года, или штрафом до трехсот рублей.

Спекуляция в виде промысла или в крупных размерах — наказывается лишением свободы на срок от двух до семи лет с конфискацией имущества.

Мелкая спекуляция, совершенная повторно, — наказывается исправительными работами на срок до одного года или штрафом до двухсот рублей с конфискацией предметов спекуляции.

— УК РСФСР от 27.10.1960 г., статья 154 «Спекуляция»

Xellos ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xellos

Слишком толсто.

Начни с отказа от услуг спекулянтов продающих продукты питания, одежду и лекарства.

winddos ★★★ ()
Последнее исправление: winddos (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от ak372771

Если вы не понимаете сущности финансовых рынков и почему много игроков на них - это хорошо прежде всего компаниям, чьи акции торгуются, хорошо именно для их реального бизнеса, то откройте пару-тройку статей для начинающих, поговорите со специалистами, а не нападайте агрессивно, выплескивая свои сформированные невежеством эмоции.

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что биржевые спекулянты приносят пользы еще меньше, чем бродячие собаки во дворе.

red_eyed_peguin ()
Ответ на: комментарий от Xellos

Это было в советские времена. В капитализме спекуляция - норма. Лично я считаю, что, при условии честной конкуренции, спекуляция - это правильно, так как спекулянт - это тот, кто потрудился узнать, проанализировать (спрос и предложение) и что-то сделать (например съездить за три-девять-земель и привезти).

Kroz ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от red_eyed_peguin

биржевые спекулянты приносят пользы еще меньше, чем бродячие собаки во дворе.

Для конкретного диванного теоретика со спекулянтов польза неочевидная, но польза есть для экономики страны проживания спекулянта, для стран конвертируемых валют, для банка, брокера.

Открываю исходники платформы разработки торговых алгоритмов (комментарий)

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xellos

Город: Москва

Да вы же живете на спекуляциях, только другим товаром.



Ну и приводить в пример законодательство мертвой страны - это сильно, да. К тому же, мертворожденной.

Solace ★★ ()

Кстати, вопрос, на чем самих роботов пишете, если не секрет?

XVilka ★★★★ ()
Ответ на: комментарий от red_eyed_peguin

Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понимать, что биржевые спекулянты приносят пользы еще меньше, чем бродячие собаки во дворе.

Как минимум они добавляют ликвидности -> снижают соотв. риски -> снижают стоимость капитала, а это очень благотворно сказывается на компании в которую инвестируют. Простыми словами - они обеспечивают возможность инвестору продать ценные бумаги если доходность по ним в определенный момент не будет этого инвестора устраивать, а значит инвестор будет меньше перестраховываться завышением процентов. Поучите мат. часть.

Kroz ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от observer

но польза есть для экономики страны проживания спекулянта

Если бы спекулянт занимался производством (не)материальных благ, польза была бы значительно выше.

для стран конвертируемых валют

Не смеши мои тапки. «Индивидуальные спекулянты» — информационный шум на фоне центрабанков стран и прочих крупных игроков.

для банка

Для банка вообще много чего выгодно такого, бремя чего ложится на плечи простых граждан. Скажем, все последние кризисы возникли от того, что правительства сломя голову бросились спасать банковский сектор от жопы, в которую эти жадны сволочи сами себя загнали. Кто за это заплатил ты прекрасно понимаешь сам.

брокера

Ну еще бы: ненужно приносит пользу ненужно. :)

red_eyed_peguin ()
Ответ на: комментарий от Kroz

при условии честной конкуренции

То есть при сферических условиях в вакууме.

съездить за три-девять-земель и привезти

Это не спекулянт. Привезти - это оказать транспортную услугу. Вполне логично, что оказание услуги оплачивается. Спекулянт - он сегодня купил золото за 1600, завтра продал за 1800. Ничего не сделал, не произвёл, услугу не оказал никому, золота того в руках не держал, в глаза не видел и видеть вообще не желает.

Xellos ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от red_eyed_peguin

Огромную пользу дают люди в основном, не думающие о голодном желудке.

ados ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ados

Но дающих эту пользу среди не думающих о ГЖ столько же, сколько не думающих о ГЖ среди думающих о ГЖ.

ados ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xellos

То есть при сферических условиях в вакууме.

Ох уж это бинарное мышление! А мир у тебя тоже делится только на черное и белое?

Спекулянт - он сегодня купил золото за 1600, завтра продал за 1800.

Ты не подумал о том, что, если он продал, значит кому-то это было нужно, а значит кому-то он оказал услугу?

Kroz ★★★★★ ()
Последнее исправление: Kroz (всего исправлений: 1)

Ящитаю, в этом деле главное - перестать врать себе, что ты приносишь кому-то пользу. Но, по крайней мере, это не прямой вред людям, который приносят дорвейщики или чиновники. А насчёт «денег, отнимаемых у трудового народа» - если трейдеры перестанут отщипывать копейки с огромных оборотов огромных контор, то конторам даже в голову не придёт отдавать деньги этому самому народу.

prischeyadro ★★★☆☆ ()
Ответ на: комментарий от red_eyed_peguin

Если бы спекулянт занимался производством (не)материальных благ, польза была бы значительно выше.

Все нужны. Стране так же выгодны те, кто увеличивает обороты производства, ввозит деньги, инвесторы вкладывающие свои средства в конкретные предприятия/фирмы/...

«Индивидуальные спекулянты» — информационный шум на фоне центрабанков стран и прочих крупных игроков.

Если бы это было правдой, теория Билла Вильямса не работала бы. Заработать на Forex было бы невозможно. Тут конечно фишка скорее в том, что большинство центробанков сами заинтересованы в спекуляциях. Все перемешалось.

правительства сломя голову бросились спасать банковский сектор от жопы, в которую эти жадны сволочи сами себя загнали. Кто за это заплатил ты прекрасно понимаешь сам.

У всего есть свои проблемы. Увы или к счастью, сейчас без банков не обойтись никому.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Kroz

Ты не подумал о том, что, если он продал, значит кому-то это было нужно, а значит кому-то он оказал услугу?

Услугу бы он оказал, если бы красиво упаковал это золото или подвез его прямо к подъезду клиента. А может вообще цена подскочила до 1800 только потому что он своими предыдущими действиями создал искусственный дефицит на рынке? В общем, о пользе спекулянтов рассказывай пустым «инвестиционным» квартирам в новостройках.

red_eyed_peguin ()
Ответ на: комментарий от observer

Заработать на Forex было бы невозможно.

Заработать на Forex достаточно сложно и далеко не всем удается. А для заработка не нужно самому влиять на рынок, достаточно угадывать (просчитывать) направление его движения.

red_eyed_peguin ()
Ответ на: комментарий от prischeyadro

Ящитаю, в этом деле главное - перестать врать себе, что ты приносишь кому-то пользу.

Так можно сказать почти о любой профессии.
Т.к с чьей то точки зрения любая приносит какой то вред.

Религиозным фанатикам плохо образование и медицина, а преподователям плохо мракобесие.
А кому то и астролог офигенно полезная профессия. :)

дорвейщики

Дорвейщик дорвейщику рознь.
Кастомер искал где купить какую то фигню, погуглил, попал на дорвей - его редиректнуло на шоп.
Кастомер купил что хотел, магазин получил прибыль, дорвейщик оплату за кастомера от партнерки - все довольны.
Что плохого?

Если бы не было таких «серых» способов покупки трафика, то контекстная реклама стоила бы ещё дороже.
Системы продажи трафика создают конкуренцию гугл адсенсу и снижают цены на рекламу.
Плохо только гуглу - он будет получать 1 бакс за клик вместо трех.

В общем не надо ровнять всех по какому то говну.
Т.к кастомеру плевать как он попал на сайт если он получил устраивающую его по качеству услугу.

winddos ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xellos

сегодня купил золото за 1600, завтра продал за 1800. Ничего не сделал, не произвёл, услугу не оказал никому

Голодный шахтёр хочет кушать сегодня, а не когда-нибудь там завтра.

ados ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от red_eyed_peguin

потому что он своими предыдущими действиями создал искусственный дефицит на рынке

Это все равно что сказать, что бабка, торгующая помидорами у подъезда, может создать создать искусственный дефицит на национальном рынке помидоров.

Съезжаешь с темы.

Еще раз: раз он смог купить, значит кому-то нужно было продать. Если он смог продать, значит кому-то нужно было купить. Хотябы в этом его польза.

Про остальное поговорим когда ты почитаешь основы экономики.

Kroz ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ados

Фанатики can't into «Закон спроса и предложения», не трать время.

winddos ★★★ ()
Ответ на: комментарий от winddos

Кстати, все больше прихожу к выводу, что текущая денежная система очень грамотна. Деньги являются прямым эквивалентом энергии. То есть, кто-то доволен твоей услугой или товаром - тебе платит. Другими словами, любой стабильный способ заработка (воровство и мошеничество к ним не относятся) является кому-то полезным.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от XVilka

Кстати, вопрос, на чем самих роботов пишете, если не секрет?

Чаще всего Java, поскольку основной инструментарий тоже на Java. Иногда применяю C когда требуется ускорение рассчетов, быстрее получается.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Karapuz

Dukascopy одна из самых крупных торговых площадок мира. Не удивительно, что многие ею пользуются.

observer ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Kroz

Еще раз: раз он смог купить, значит кому-то нужно было продать. Если он смог продать, значит кому-то нужно было купить. Хотябы в этом его польза.

Окей, вот тебе на пальцах: на прилавках магазинов валяется соль. Стоит дешево, как только кому надо будет — придет и купит. Но тут вмешался злобный спекулянт: скупил всю соль в мире, взвинтил цену в 10 раз. Суть спекуляции в том, что она мешает добросовестному (читай: не покупает прозапас) покупателю, поэтому за нее и карали в СССР.

Про остальное поговорим когда ты почитаешь основы экономики.

О чем можно говорить с человеком, отрицающим азы здравого смысла?

red_eyed_peguin ()
Ответ на: комментарий от observer

Думаю, Атлант расправил плечи ты читал, там представлен абстрактный пример с которым я по большей части согласен.

Не берусь судить о грамотности т.к у меня нет экономического образование.
Просто она более работоспособна из всех.

Я с радостью изменю свое мнение когда своими глазами увижу систему работающую лучше.
А пока с любителями совка я крайне не согласен, т.к имел опыт наблюдения жизни на Кубе.

winddos ★★★ ()
Ответ на: комментарий от Xellos

Вполне логично, что оказание услуги оплачивается. Спекулянт - он сегодня купил золото за 1600, завтра продал за 1800. Ничего не сделал, не произвёл, услугу не оказал никому, золота того в руках не держал, в глаза не видел и видеть вообще не желает.

какой ты простой парень. вообще-то он взял на себя риск, золото завтра может оказаться и по 1400, тогда спекулянт в пролете

stave ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от red_eyed_peguin

Конечно вы критикуете спекуляцию с плохой стороны, я СССР тоже. Многое в СССР было хорошее, например правители, думающие о народе. Я что, буду ждать когда в эту страну придёт новый Сталин? Идите ка вы нахуй!

ados ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от red_eyed_peguin

Но тут вмешался злобный спекулянт: скупил всю соль в мире, взвинтил цену в 10 раз.

Ты тут светишь не пониманием элементарных рыночных механизмов.
Пока он скупит хотя бы 70% соли цены на неё могут вырасти в 300 раз.
Да и кто ему продаст соль по текущей цене зная, что цены на неё активно растут?

Т.е он должен быть неимоверно богатым, чтобы скупить хотя бы 50%.
При этом при высоких ценах станет выгодно её производить, а значит производство сильно выростет и у скупившего соль опять будет куча конкурентов.
Итп итд.

Ну а если он это делает нарушая законы то его место в тюрьме.

Суть спекуляции в том, что она мешает добросовестному (читай: не покупает прозапас) покупателю, поэтому за нее и карали в СССР.

Сейчас не совок, Россия часть глобальной экономики.
Давай начнем сажать людей за покупку тушенки про запас.

О чем можно говорить с человеком, отрицающим азы здравого смысла?

Именно так.

winddos ★★★ ()
Ответ на: комментарий от winddos

Дорвейщик дорвейщику рознь.

Это ты куда-то уже совсем за грань добра и зла.

prischeyadro ★★★☆☆ ()
Последнее исправление: prischeyadro (всего исправлений: 1)
Ответ на: комментарий от winddos

Ты тут светишь не пониманием элементарных рыночных механизмов.

Даже не знаю, чем светишь ты, если придираешься к примеру «на пальцах». Что уж сразу не придрался, что я среднерыночную цену пачки соли до и после спекуляции не привел? Если ты такой офигительный эконом, то вроде как должен знать, каким образом спекулятивные ожидания влияют на спрос и, соответственно, на цену товара. Что при этом меняется? Да ничего, а цена растет. Соль в пример я привел не случайно — происходил с ней такой фокус у нас.

Сейчас не совок, Россия часть глобальной экономики.

Тю, Россия — это рынок сбыта, а ее участие в глобальной экономике ограничивается кризисами, да помощью нищающим странам ЕС (лохотрон уровня 2008 года, кстати, только в более крупных масштабах). Чем ты торговать-то собрался? Нефть пошатнулась, и вся твоя экономика пошла ко дну.

red_eyed_peguin ()
Ответ на: комментарий от prischeyadro

Я тебе пример привел, что не так?

Просто я работал по этой теме кучу времени и понимаю как работает PPC/PPS партнерки.
Это реально мощная конкуренция контекстной рекламе.
И конечному клиенту они выгодны, т.к меньшие затраты на рекламу снижают стоимость.

Если для тебя дорвейщики это только мусор в выдаче и спайвара, то это говорит лишь о твоей некомпетентности.

winddos ★★★ ()
Ответ на: комментарий от winddos

Я тебе пример привел, что не так?

Не читая дальше, начал отвечать... вдруг появилось подозрение. Поднял глаза и пробежал по посту чуть дальше - а, ну да...

Просто я работал по этой теме кучу времени

prischeyadro ★★★☆☆ ()
Ответ на: комментарий от red_eyed_peguin

Даже не знаю, чем светишь ты, если придираешься к примеру «на пальцах»

Твой пример противоречит здравому смыслу, вот и все.

Если ты такой офигительный эконом, то вроде как должен знать, каким образом спекулятивные ожидания влияют на спрос и, соответственно, на цену товара.

Мне не надо иметь вышку по экономике чтобы видетьо, что эта система работает.
Совковая система не работала. Вот и все.

Наличие у тебя возможность купить необходимые тебе товары по вменяемой цене это доказательство того, что эти законы работают.

Чем ты торговать-то собрался? Нефть пошатнулась, и вся твоя экономика пошла ко дну.

У нас тут тред о спекулянтах которые по сути весьма маленький процент от всего рынка.
Европы и прочий нацпол оставь для других тредов.

winddos ★★★ ()
Ответ на: комментарий от winddos

прочий нацпол оставь для других тредов.

Э, э, мужики! НЕ НАДО!

ados ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от red_eyed_peguin

скупил всю соль в мире

Дальше можешь не продолжать.

Kroz ★★★★★ ()
Последнее исправление: Kroz (всего исправлений: 1)
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.