LINUX.ORG.RU
ФорумTalks

Жирные хвосты

 ,


1

1

В связи с пандемией начальство заинтересовалось «чёрными лебедями». Пришло к выводу, что сейчас потенциальным клиентам надо говорить «внедрение нашей программы для складского учёта повысит антихрупкость вашего бизнеса». Рекомендовало ознакомиться с творчеством Талеба. (Да, я знаю, что он не считает пандемию чёрным лебедем, т.к. есть опыт.)

Поэтому возникли вопросы по математической части. Что сейчас принято называть «fat tail»? Любое распределение угасающее медленнее нормального? Асимметричное? С несколькими максимумами? Когда и почему не работают моменты? Где можно прочитать про это в доступной младшекурсникам-естественникам форме?

★★★★★

Ответ на: комментарий от anto215

дак матстатистика

сейчас на всех учебных сайтах хренова туча бесплатных курсов

Большинство ограничиваются распределениями, в пределе стремящимися к нормальному. Даже максвелловского нет. И из моментов — только матожидание и дисперсия.

question4 ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от anto215

Пример: два неравных пика, среднее попадает между ними, простая математика перестаёт работать, нужно что-то более обобщённое. Как-то так.

question4 ★★★★★
() автор топика

Как будто мат. статистика спасет от черных лебедей. Мне кажется, что она как раз более рассчитана на «среднестатистический случай».

Ты же в курсе, что почти-невероятный случай вполне может случится, только его вероятность равна нулю для бесконечно-мерного пространства? Т.е., мера Лебега равна нулю, а случится событие все равно гипотетически может... Это как длина точки равна нулю, но суслик точка все равно есть. Вероятность черного лебедя совсем не нуль, но достаточно маленькая, что ее обычно игнорируют.

А так, когда, например, не работает закон больших чисел? Когда дисперсия неограничена. В остальных случаях работает.

dave ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от dave

Как будто мат. статистика спасет от черных лебедей.

Вопрос не о чёрных лебедях, а о малоизвестных особенностях статистики, не вошедших в наш университетский курс.

Просто хочу понимать терминологию, чтобы не рыться на каждый термин в Википедии. Например, что такое эксцесс.

question4 ★★★★★
() автор топика
Последнее исправление: question4 (всего исправлений: 1)

Ну если совсем на пальцах, то ничего лучше «Фрактальной геометрии природы» Мандельброта пока не написали.

buddhist ★★★★★
()

Вообще, единственный вид черных лебедей, которых нужно бояться в России – это черные дельфины.

buddhist ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от question4

простая математика перестаёт работать, нужно что-то более обобщённое

Матстатистика, теорвер и занимаются обобщённым.

no-such-file ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от no-such-file

Матстатистика, теорвер и занимаются обобщённым.

Но большинство учебников не идут дальше самых базовых вещей, вроде среднего арифметического и дисперсии по выборке. В лучшем случае, корреляции.

question4 ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от buddhist

Ну если совсем на пальцах, то ничего лучше «Фрактальной геометрии природы» Мандельброта пока не написали.

Там есть математическая статистика?

question4 ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от question4

Если нужно больше, то лучше обратиться к физической литературе, математики не любят, когда второй момент расходится. В частности, ни в Феллере, ни в Ширяеве, вроде бы почти ничего нет про это.

Поэтому могу порекомендовать:

  • Барду-Бушо-Аспе-Коэн-Таннуджи Статистика Леви и лазерное охлаждение. Как редкие события останавливают атомы
  • Крапивский-Реднер-Бен-Наим Кинетический взгляд на статистическую физику

Конечно, с базовой статистикой нужно уже быть знакомым.

buddhist ★★★★★
()

Жирные хвосты… Где можно прочитать про это в доступной младшекурсникам-естественникам форме?

Для распределений с «тяжёлыми хвостами»: robust statistics ©.
Хьюбер П. Робастность в статистике ©.

Для сильно негауссовских данных: order statistic © — порядковые статистики, на основе вариационного ряда ©.

quickquest ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от dave

Конечно нет. Их Талеб придумал ;) они не более реальны чем любые обобщения.

slackwarrior ★★★★★
()

Раз уж у начальства зашла речь о Талебе, то лучше читать самого Талеба ) Потому как между учебниками по матстатистике и Талебом - пропасть. Ну или что-то по экономике - там есть про «жирные хвосты». Если же вам нужны средства - копайте факторный анализ. Если нужны начальные математические основы - то можно вообще начинать отсюда:

https://habr.com/en/post/311092/

Ну и само собой это:

http://www.math.wm.edu/~leemis/chart/UDR/UDR.html

vaddd ★☆
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.