Ярлик для Cedega

Боюсь наврать...
но по-моему так..

в директории рабочего стола создать файл

run_game.sh

в текстовом редакторе открыть и написать

#!/bin/bash

cedega /путь/к/игре

сохранить файл

поставить на него право на исполнение.

и все. после этого кликом на иконку этого скрипта должно быть
возможно запустить игру

Вы националист или неграмотный?

Там может понадобиться сначала сделать

cd /путь/к/игре

а потом только запуск.

в КДЕ все это пожно прописать в свойствах ярлыка...

в ярлыку нужно написать как сказал Lockywolf
cedega /путь/к/игре/игра.ехе