Студенческое

Круто, но

Работает на всем кроме IE :-)

не энтерпрайзно :)

А почему бы не воспользоваться готовым решением - Flot?

http://code.google.com/p/flot/

Flot тоже работает через Canvas, но включает в себя скрипт ExplorerCanvas и поэтому работает еще и в IE.

Flot рисует непрерывные графики, а акции кусочно непрерывны.

БУбунта? А чего так лютобешено не вливается в панель пиджин?

*/пиджин/гаджим/

Flot умеет рисовать кусочно-непрерывные графики, надо просто вставить в месте разрыва null вместо точки. Пример см. тут: http://people.iola.dk/olau/flot/examples/basic.html

var d3 = [[0, 12], [7, 12], null, [7, 2.5], [12, 2.5]];

Это да. Не заметил. Я использовал RGraph и он как раз этого не умел. Ну уже сделано, тем более, что у меня там есть Японские свечи и Интервальные графики. Кроме того я масштабы могу менять. Ну и еще по мелочи.

а еще ExplorerCanvas могу и я приделать, просто это учебный проект и я не хочу IE ни под каким соусом. Приделал еще нейронную сеть, для предсказания тренда, но она никакая.

Да гаджим не вливается, но я если честно не переживаю по этому поводу.

А ЖЕЛАНИЯ ВЫЛОЖИТЬ СОРЦЫ И ПОДЕЛИТЬСЯ С НАРОДОМ ССЫЛКОЙ - НЕТ?

Глядишь и помогли бы в написании учебной работы... ;)

>Работает на всем кроме IE :-)
позитивненько

Я имею ввиду - если б все так ещё писали

Как звучит тема работы?

>Глядишь и помогли бы в написании учебной работы... ;)

И оценку за курсовую делить на количество авторов? )

Сдам и выложу. Писал в большой спешке, потому там код иногда мягко говоря не фонтан. Помощь мне не нужна. А вот сама рисовалка графиков в принципе получилась ничего так.

А нафига их просто рисовать? Я понимаю ещё, аналитику какую-нибудь на их основе делать, предсказания небольшие строить. А просто график зачем нужен?

> Помощь мне не нужна

зато нужен опыт коллективной разработки, умение координировать работу команды, проектировать имплементацию так, чтобы её могли делать несколько разрабов.

> Работает на всем кроме IE :-)

так и запишем - не осилил...

А что с нейросеткой не так?

>Как звучит тема работы?

система визуального анализа..... дальше не скажу. Сразу говорю, у нас разброд и шатания, потому тему практически высосал из пальца и сам реализовал. Звучит круто, выглядит отвратительно :-)

класть на следствия без причин, да? :)

>А нафига их просто рисовать? Я понимаю ещё, аналитику какую-нибудь на их основе делать, предсказания небольшие строить. А просто график зачем нужен?

Только вот аналитика начинается когда график есть, так? А я смотрю все решения либо Flash, либо строятся на рисовании графика на сервере, а затем передачи его к клиенту. Большинство рисовалок на канвас игрушечные. А моя пашет и на iPhone и на Андроиде. Тоесть маленькое решение которое В ДАННЫЙ момент есть ТОЛЬКО уменя.

Я хотел-бы туда воткнуть какие нибудь алгоритмы предсказания, но их не вижу. Есть алгоритмы требующие обучения, есть алгоритмы с параметрами которые надо подобрать, а потом радоваться тому, что в одной трети случаев все работает.

Осталась неделя, а математики в проекте не появилось. А жаль.

а какой сервер отдает и как? По FAST?

>зато нужен опыт коллективной разработки, умение координировать работу команды, проектировать имплементацию так, чтобы её могли делать несколько разрабов.

согласен, но до сдачи неделя, нет времени на разброд и шатания. Сейчас пишу бумажку и буду сдавать.

>А что с нейросеткой не так?

Помоему она врет в 50%. Я взял эту: http://harthur.github.com/brain/

>а какой сервер отдает и как? По FAST?

Сервер самописный на Flask (http://flask.pocoo.org/). Там простенькая библиотека рядов написана.

• Ряд в памяти, самый быстрый ряд, однако имеющий ограничения на размеры и время жизни. • Ряд, данные которого хранятся на диске. Для хранения ряда используется база данных типа ключ-значение. • Ряд, обеспечивающий композицию (интерполяцию, фильтрацию) n рядов. В качестве параметров этот ряд получает вектор, состоящий из рядов источников и функционал осуществляющий комбинирование. • Набор методов, обеспечивающих сериализацию абстрактного ряда в XML, CSV, JSON данные и обратное восстановление ряда из сериализованных данных. • Создание ряда из источников в Internet, например Yahoo! Finance. Минимальный временной интервал поддерживаемый временными рядами равен 1 миллисекунде.

А сервер твой или ты напрямую с рынка берешь? Если твой то лучше на нем считать нейросеть. Нейросеть на javascript - совсем пошло. Учитывая «самый неторопливый» браузер, которым ты пользуешься.

И недостаточно просто задать нейросеть, нужно рассмотреть разные способы представления информации и разные структуры нейросети. В целом особо никто четких методик не придумал, потому в основном делается методом тыка. Но рекомендую все равно почитать какие нибудь книги или рекомендации

> класть на следствия без причин, да? :)
Я не говорил, что график не нужен. Не нужен _только_ график.

>класть на следствия без причин, да? :)

Не понял.

>Я не говорил, что график не нужен. Не нужен _только_ график.

Эх не успею я. Если есть алгоритмы аналитики, давайте их в студию. А так в моем окружении только задачу о рюкзаке знают.

>А сервер твой или ты напрямую с рынка берешь? Если твой то лучше на нем считать нейросеть. Нейросеть на javascript - совсем пошло. Учитывая «самый неторопливый» браузер, которым ты пользуешься.

Тут согласен, но я принципиально выношу все, что могу на клиента. Этого сейчас нет. А компьютеры все сильнее и сильнее. Смысл бороться с гуру нейросетей которые задействуют кластер для вычислений?

У меня и ряд получается автономный на сервере (может пополняться) и автономный на клиенте (web storage хотел). Я подгрузил всё и дальше выключаю WiFi.

Я скорее не математик, а инженер. Мне интереснее тот-же FAST, но и сеть хочется попробовать, хоть понять что это такое.

>а какой сервер отдает и как? По FAST?

О как интересно. Слушай, почитал про FAST. А есть открытый источник данных, что-бы торги оттуда получить? Мне все равно чьи. Я имею сериализатор, десериализатор (медленный на DOM) из->в свой формат XML. Может XSLT напишу что-бы загружать данные себе?

Просто будет большой прирост производительности. Тот же пистон с psyco хоть и не пример скорости, но JS точно перегонит, возможно на порядки. А если повысится производительность, то нейросеть можно будет чуть-чуть увеличить, а может этого и не хватает.

И если хочешь, чтобы она заработала, хоть и предпочитаешь инженерный подход, поэкспериментируй с представлением информации. Функцию можно задавать не по точкам, а например как коефициенты ряда фурье. Я ничего не утверждаю, просто пример привел как можно по-другому информацию представлять.

если я правильно понимаю, тот же РТС, может дать тебе доступ как физ лицу, за два бакса в месяц, к RTS Standard, RTS Classica и T+0. Хоть без 15минутной задержки данные получать будешь.

+ опять же насколько я понимаю. тот же quik может отдавать данные сторонним приложениям, но тут опять же надо договор с брокером заключить, но зато бесплатно. Ну и quik виндавс онли =(

А есть пример данных (за любой период) в формате FAST? Мне для посмотреть. А договора и прочее это когда уже всё всерьез.

http://ftp.rts.ru/pub/support/FAST/

система визуального анализа

Т.е. программа только рисует график?
Курс на следующий день не предсказывает? :)

>Курс на следующий день не предсказывает

Ну там есть попытка кластеризации на основе битовых карт.

Вот такая штука: http://yfrog.com/7421073640p

Но хочется чего-нибудь серьезного. В принципе легко могу сделать линии Боллинджера, но они тоже сами по себе ничего не предсказывают. Как я понял из изучения теханализа (сам читал), все не столько в предсказании, сколько в выборе алгоритма игры. Нам всеравно какая завтра будет цена, нам надо или продавать или покупать. А все индикаторы только подсказка. Ну пробила цена линию боллинджера, значит тренд меняется. Вот и весь анализ.

В общем техническая сторона вопроса (построение распределенного приложения с использованием технологий WEB) сделана, а вот с остальным беда.

Меня терзают смутные сомнения, насчет использования всякого рода сложных индикаторов и алгоритмов в стратегии мтс. А вас нет? Всеже мтс по большей части 'скальпели'. Если не прав --- поправьте

А как ваша программа работает с большим количеством данных? Например график из 1 миллиона точек?

Для миллиона загнется я думаю. У меня сервер может на источник накладывать «аппроксимацию». На самом деле берется просто функционал который возвращает вектор для i-го элемента. Передовать поточечно на клиента бессымсленно из-за скорости которая получится. А вот скажем взять посекундный ряд с акциями за 10 лет и запросить его в виде ряда за 10 лет, но уже с интервалом 1 день можно. Потом сделать Зум до 10 дней, но уже с посекундными данными.

Но такого источника нет, чтобы проверить. А синтетически я пробовал, вполне работает.

> Помоему она врет в 50%. Я взял эту: http://harthur.github.com/brain/

НС - вообще непредсказуемы. Для выявления тренда есть же средства мат. статистики... Если тема ещё интересна, то man ARIMA.

Есть ещё всяческие критерии серий.

Тема очень интересна. Более того, вынужден прямо день и ночь копать в эту сторону. Нашел какой-то Gray Forecasting. Но там в примере откуда-то затесались непонятные цифры. На средневзвешенные не похожи...

Объемы торгов может вылезли?

А в чём смылс работы? график по точкам построить?

>Помоему она врет в 50%. Я взял эту: http://harthur.github.com/brain/

Вы просто не умеете их готовить =)

Вполне предсказуемы.

Более того, сетью с двумя слоями, с сигмоидальной функцией активации для скрытого слоя и линейной функцией активации для выходного можно аппроксимировать любую функцию. Это показано у Хагана (1996)

Спасибо за ответ.