Не уверен, но он точно нужен при copy con file.txt. Зачем он автоматически включается при копировании нескольких файлов в один — понятия не имею. По-моему это тянется с MS-DOS 1.0, если не с QDOS.
> буква 'я' в кодировке cp1251 соответствует -1 = EOF в сях, честно говоря так и не понял, прикола.
0xFF, это в signed char соответствует -1. В каком месте это означает EOF? Что 0x00 — конец строки — да, знаю. Что Netscape Composer от русской "я" колбасило — видел. Но EOF, вроде, в DOS и Windows где-то между 0x0E и 0x1F включительно.