консольный vim на win32

выбрать отличную от винды ОС :)

если вместо CP866 надо CP1251 в консоли можно попробовать vim из cygwin'а (я так делал раньше на NT4, может еще не пофиксили).

на свойствах окошка поставь шрифт Lucida Console,
и сохрани свойство для всех окон с тем же именем ;)