Решил попробовать urllib. Проделал все, что хотел, на модемном соединении - все OK. При соединении через proxy возникли проблемы, скорее проблемы от незнания. Как я понял необходимо сделать следующее:
os.environ['http_proxy'] = "http://host:port"
Т.е. установить переменную окружения.
А если есть учетное имя и пароль на proxy?
os.environ['http_proxy'] = "http://user:pass@host:port"
Такой способ не прокатывает. Выдает ошибку, суть которой сводится к тому, что user он считает host, а все остальное port.