Обычно пользовался MySQLdb из Python под Linux'ом.
А тут понадобилось запустить программу под Windows.
Где взять свежую сборку python-mysql?
Или самому собирать из исходников годовой давности?
http://sourceforge.net/projects/mysql-python/
http://www.fuyun.org/2009/12/install-mysql-for-python-on-windows/