LINUX.ORG.RU

оценка временных рядов


0

0

Вопрос, наверное, не совсем в тему, но: как можно оценить стабильность временного ряда по множеству экспериментально известных точек? Склероз мне подсказывает что-то про критерии устойчивости из теории управления, но, возможно, есть библиотеки(желательно, на С) для решения таких задач?

anonymous

единственное, что я нашел - контрольные карты Шухарта, но они дают слишком грубую оценку

anonymous
()

>как можно оценить стабильность

Сначала надо определить критерий стабильности, а затем затем "копать" в сторону прикладного анализа временнЫх рядов типа http://www.ssau.ru/resources/sotrudniki/prohorov/2/

>возможно, есть библиотеки(желательно, на С) для решения таких задач?

Есть R — язык программирования для статистической обработки данных http://ru.wikipedia.org/wiki/R

quickquest ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от quickquest

Критерий - статистическая управляемость, как в картах Шухарта. И ряды именно эквидистантные. Можете что-нибудь подсказать по этой теме?

anonymous
()
Ответ на: комментарий от anonymous

>Можете что-нибудь подсказать по этой теме?

Специалисты по статистике "живут" тут http://www.statsoft.ru/home/portal/

>но они дают слишком грубую оценку

Про более точные статистические критерии удовлетворяющие априорным вероятностным оценкам хорошо написано в: Джонсон Н., Лион Ф. Статистика и планирование эксперимента в технике и науке. Методы обработки данных http://lib.mexmat.ru/books/4227

>что-то про критерии устойчивости из теории управления

Из свежих книг на эту тему (2009): Уилер Д., Чамберс Д. Статистическое управление процессами http://www.labirint-shop.ru/books/179826/

>библиотеки (желательно, на С) для решения таких задач

Есть Software package for econometric analysis, written in the C http://gretl.sourceforge.net/

P.S. Для языка R есть 2 варианта сред разработки:

rkward - A KDE gui to R language​ http://rkward.sourceforge.net/

rattle - Gnome R data mining​ http://rattle.togaware.com/

quickquest ★★★★★
()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.