LINUX.ORG.RU
Форум — Development  

Как оценить гладкость движения цены между датами?

 


1

2

Хочется придумать метрики для двух ситуаций:

  1. Гладкость движения цены на отрезке (между датами). Идеальная ситуация - свечи короткие и не сильно отклоняются от прямой. Плохой вариант - свечи большие или отклоняются сильно.

  2. «Акцентированность» вершины в зигзаге. Идеальная ситуация - свечи сначала идут к вершине, а затем от нее. Плохая - когда вершина «замазана», т.е. много свечей у экстремума.

Какие есть варианты оценки? Навскидку пока приходит такое:

  1. Считать среднеквадратичные отклонения. Возможно, досыпав весовых коэффициентов (чтобы на середине отрезка вес погрешности учитывался слабее)

  2. Сделать преобразование фурье, и проверить что энергия не сильно размазана по спектру.

Что еще можно попробовать? Каких-то готовых «индикаторов», с которых можно сколоть алгоритмы, пока не нашел.

Перемещено hobbit из general

★★★★★

Гладкость движения цены на отрезке (между датами).

Это Historical Volatility, считается как среднеквадратичное отклонение, да.

«Акцентированность» вершины в зигзаге. Идеальная ситуация - свечи сначала идут к вершине, а затем от нее. Плохая - когда вершина «замазана», т.е. много свечей у экстремума.

Не понял, что ты хочешь, но похоже на градиент?

cocucka ★★★★☆
()
Ответ на: комментарий от cocucka

Это Historical Volatility, считается как среднеквадратичное отклонение, да.

Сенькс, гляну.

Не понял, что ты хочешь, но похоже на градиент?

https://www.tradingview.com/x/tbO81NuT/

Посмотри синий клин, самую верхнюю точку слева. Цена должна была пойти по диагонали вниз, но продолжила топтаться около максимума.

Вершина получилась не «острой» а «замазанной»

Vit ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от Vit

Посмотри синий клин, самую верхнюю точку слева. Цена должна была пойти по диагонали вниз, но продолжила топтаться около максимума.

Ну да, можно градиенты подъёма и спуска сравнивать. Хотя ценность всего этого дела сомнительная.

cocucka ★★★★☆
()
Ответ на: комментарий от Vit

меня всегда умиляет графикостроительство. Человек ищет закономерности там где балом правит хаос, а точнее поведение цен зависит от многих факторов. Поэтому информация из новостей о тех или иных проишествиях, влияющих на стоимость акций гораздо ценнее. Кроме того я слышал брокеры еще и сами играют против тебя

Имхо скальпинг и приемы базирующие на них лучшее, что есть, но для этого нужны куча денег, аккаунт с минимальной маржей и толстый интеренет канал без задержек.

Строить графики, ждать кучу дней и потом еще и прогореть сомнительное удовольствие )

monkdt
()

1. Среднеквадратичное отклонение от тренда.

2. Да и без Фурье можно посчитать «замазанность».

3. Это всё НЕ МАСШТАБИРУЕТСЯ на графике.

Лови не цену, лови риск: считай только вероятности потери и прибыли, и только по их соотношению принимай решения.

Shadow ★★★★★
()
Ответ на: комментарий от annulen

Дифференцировать (настолько глубоко, насколько потребуется) и смотреть разброс производной.

Юмор оценил ;) Особенно в контексте оценки «гладкости» (whatever ТС под этим понимает - математик из него тот ещё по ходу).

bugfixer ★★★★
()
Development