при выходе из mc не остаюсь в каталоге

Если по F10, должен остаться в каталоге. Если по exit, то тебя выкинет в тот каталог, откуда ты запускал его.

В Gentoo это реализовано следующим образом:
Есть bash-скрипт /usr/share/mc/mc.gentoo

---CUT-HERE---

#!/bin/sh

# A little fix so mc exits into it's current working directory
MC_ENV=/usr/share/mc/bin/mc.sh

for i in $MC_ENV; do
        if [ -x $i ]; then
                . $i
        fi
done

# include this, so also xterm,kterm,gterm,etc will have default bash settings

#if [ "x$SHLVL" != "x1" ]; then # We're not a login shell
#       . /etc/profile
#fi

---CUT-HERE---

В ~/.bashrc прописываем:

---CUT-HERE---

# Midnight Commander chdir enhancement
if [ -f /usr/share/mc/mc.gentoo ]; then
    . /usr/share/mc/mc.gentoo
fi

---CUT-HERE---

P.S. После emerge mc портеж выдает, что мол если хочешь, чтоб chdir
 работал как надо, сделай то-то и то-то. Так что будьте внимательны и 
читайте документацию (а также ФАК).

во-во без этого как раз и не работало :)

там черным по англицки написано как сделать, чтобы сохранялся текущий каталог, причем с примерами для разных шеллов.

(~) $> echo $SHELL
/usr/bin/zsh
(~) $> which mc
mc () {
        MC=/tmp/mc$$-"$RANDOM"
        LC_MESSAGES=C /usr/bin/mc -P "$@" > "$MC"
        cd "`cat $MC`"
        rm -f "$MC"
        unset MC
}
(~) $>