Вроде, если в ядре при сборке не была включена поддержка какого-нить модуля, то его можно отдельно собрать и установить, ткните носом в мануал по этому поводу.
Если ядро самосборное, то проблем абсолютно нет. При наличии дерева исходных кодов. Первый ответ в таком случае был правильный. Все остальное скомпилировано уже.
Если же ядро дистрибутивное, то в системе должен быть установлен пакет header'ов к ядру. (kernel-headers или даже kernel-dev/devel). Конечно будет зависить от того, какой модуль. Сторонний( как например под некоторые realteck'овские карты на сайте лежит ) или все-таки есть в исходных текстах ядра, но не выбран при компиляции. Вопрос еще в том, что то там у него с зависимостями. Ему может потребоваться, например, что-то, чего у вас в ядре нет. Если с этим все в порядке, то далее просто Makefile написать свой и собрать. Есть еще наверняка варианты, все просто не упомнишь )