Можно ли установить Wireguard на Ubuntu 20.04.6

Wireguard требует ядерный модуль. В теории, можно поставить свежее ядро и завести, но ты будешь первым.

То есть «закрыть этот сервер и искать другой на Ubuntu не ниже 22.04?» я правильно понял?

Вообще, есть какие-то ppa, поищи, попробуй.

В Ubuntu 20.04 присутствует модуль wireguard.

https://packages.ubuntu.com/focal-updates/amd64/linux-modules-5.4.0-135-generic/filelist

/lib/modules/5.4.0-135-generic/kernel/sound/soundcore.ko
/lib/modules/5.4.0-135-generic/kernel/virtualbox-guest/vboxguest.ko
/lib/modules/5.4.0-135-generic/kernel/virtualbox-guest/vboxsf.ko
/lib/modules/5.4.0-135-generic/kernel/wireguard/wireguard.ko
/lib/modules/5.4.0-135-generic/kernel/zfs/icp.ko
/lib/modules/5.4.0-135-generic/kernel/zfs/spl.ko
/lib/modules/5.4.0-135-generic/kernel/zfs/zavl.ko
/lib/modules/5.4.0-135-generic/kernel/zfs/zcommon.ko

В теории, в 20.04.6 ядро как в 22.04.

Но раз автор решил, что не поддерживается…

$ /usr/sbin/modinfo wireguard

Читай официальную документацию и настраивай без всяких левых скриптов:

• https://www.wireguard.com/install/
• https://www.wireguard.com/quickstart/#command-line-interface

Скачал видеогайд, арендовал сервер с Ubuntu 20.04.6

Скачай текстовый, меньше вероятность попасть в такую ситуацию.

Зачем закрывать сервер? Просто сделайте do-release-upgrade и получите 22.04