Решено!

Сам себе ответил, но всё же… Оказывается в cat есть замечательная возможность: если вызвать его так ‘cat file -’, то он сначала выведет file, потом будет считывать с stdin; таким образом, вызвать ‘cat file - | prog’, что позволит сначала программе читать из файла, а потом из stdin! Замечательно!

Оказывается в cat есть замечательная возможность

Это общепринятый стандарт. Потому хорошим тоном будет, когда ваша prog будет тоже воспринимать аргументы как не только реальные файлы, но и '-' как /dev/stdin, который в принципе в bash встроен как файл для чтения из стандартного ввода. Но вы же не cat правите, а свою программу пишите, так что, что вы там у вас «решено» не cовсем понятно.

Более общее

Есть () и {} – можно сооружать что-то типа

(
zcat messages*.gz
cat messages
) | ...