Логировать haproxy в локальный файл типа /var/log/haproxy.log

Нет.

cat /etc/haproxy/haproxy.cfg

global
     log /dev/log   local0 debug

frontend webfront
    log /dev/log local0 debug

cat haproxy.conf

if ($programname == 'haproxy') then -/var/log/haproxy/haproxy.log
& ~

Почему создается лог в файле: /var/log/haproxy.log , а каталог /var/log/haproxy остается пустым ?

Не знаю, наверное где-то раньше указано правило rsyslogd, записывающее эти сообщения в /var/log/haproxy.log. Грепните по всем файлам конфигурации rsyslogd этот «/var/log/haproxy.log″.