Также как и под другие платформы.

пойти на java.sun.com и накачать документации. Если нужна гуйная ide так там она тоже где-то лежит.

Копай в сторону SWING или AWT.

Forte, Sun ONE Studio, NetBeans - славный путь GUI-строителей
с java.sun.com, простенький GUI делается в секунды, в результате
имеем сгенерированные источники.
Там же можно взять источники примеров, заглянуть в источники самого
SWING и т.п.

RE:

Года 3 назад я использовал Visual Age for Java от IBM.

Вижу два подхота оба концептуальных:
1. SWING стандарт входящий в состав всех jre продвигаемых Sun. Универсальная вещь на все случаи жизни, но достаточно медленная.
2. SWT стантарт разработчиков на Eclipse, использует нативные методы, и от дого теряет универсальность, но набирает скорость. Можно использовать только вместе с компанентом из http://download.eclipse.org/downloads/drops/R-2.1-200303272130/index.php
Любой из методов требует погружение в него и отказ от другого, поэтому выбирать тебе. Сейчас сложно предположить какой из методов получит распространение в дальнейшем, особенно в связи в фин.положением Sun, если контроль над java получит IBM возможно что SWT станет родной для jre, а SWING превратиться в тупиковую ветку. Но это не ко мне а к SUN и IBM.