Стандарт языка не определяет такой константы - все зависит от компилятора. Большинство Linux компиляторов определяет макрос __linux__ с вариациями. См. подробнее предопределенные макросы GCC:
$ echo | g++ -dM -E - | grep linux
А вообще, подобный макрос должна задавать Ваша система построения.
#define OS
устанвливается во время ./configure
если оно у вас правильно написано (см. многочисленные примеры из
OS software, e.g. Qt, GTK, ROOT, etc.).