Смотреть на функцию do_menu_popup и на то, как она связывается с сигналами button_press_event и popup_menu.
Между прочим, GtkLabel не имеет своего окна а рисуется на родительском. Про этом можно прочитать в API reference и в FAQ по gtk. Поэтому с popup лучше экспериментировать на GtkButton или складывать GtkLabel в GtkEventBox