Вопрос о трейдерских алгоритмах

inside рулит.

всё прочее удивительная фигня

cast observer

Московская биржа щас вебинары делает (скучные ппц). Если с математикой норм, то почитай Quantitative Finance (Paul Wilmott).
Ну и куда же без классики :) Investment Science (Luenberger).
Хочешь с азов вьехать если, на курсере есть Computational Investing курс.
Ну и московской биржы потом можно безвозмездно тестовый доступ получить. А лучше иди на Quantopian или Alphatron.

Согласен, но опасно :) Легче всего и денежней всякие фроднтенды для трейдеров писать.

мля, ведь сколько же наивных лохов на этой планете, однако. А между тем, все ведь элементарно. Если система работает, зачем ее палить? А если не работает, почему бы не подоить лошков хотя бы, книжечки, презентушки, семинарчики, околорыночек. Больше всего лошков вокруг фибонач и волнового анализа тусуются. Думают, типа, сами графики им подскажут куда пойдет рынок.

Бесплатное API по историческим данным есть на сайте ЦБ, есть ограничение на количество запросов. Есть еще Yahoo finance

вот платное

http://www.tradingeconomics.com/analytics/features.aspx?source=300x250

сам не пользовался, но сам сайт мне нравится, скорей всего там хорошее API

Согласен, но опасно

Что опасно? Это как раз безопасно, но не всем дано.

Обычно алгоритмы публикуют после того, как они перестают работать ;) Иначе зачем же их публиковать - лучше ими пользоваться.

Главное инсайд не сливать.

Занимаюсь данной темой с 2004-го года. Практической литературы нет, вместо нее много теоретической макулатуры из нее можно узнать какие-то общие подходы. Чтобы написать робота, который будет уверенно зарабатывать, нужно постоянно наблюдать за рынком, строить модели, проверять гипотезы. Язык и платформа имеет значение, только если вы HFT будете заниматься, а так, в основном, используется Java, Python, C# и меньше C++.

На хабрахабре есть блог компании itinvest, можешь там почитать, иногда проскакивают темы работающих алгоритмов.

Не советую идти на форекс. Там очень хорошо все работает только в демо-режиме. На практике, чем больше прибыли приносит робот, тем сильнее проскальзывание. Причем этот момент ни кто из тех. поддержки не отрицает.

API на самом деле совсем немного - а конкретно есть протоколы fix/fast и терминальные оплётки над ними. Непосредственно на потоки вас скорее не пустят (хотя доступ по чтению тоже неплохо) и будете работать на языке и с ресурсами конкретного терминала.

Языки разные, универсальные типа C++/C#/java попадается но нечасто и их API бывает сильно перегружено всякой фигнёй. Бывают производные от бейсик/паскаль. Есть даже экзотичная lua :-) А так осваивать придётся R, матлаб/маткад и эксел - обрабатывать статистику и проверять гипотезы.

Если ты этим хочешь заниматься с домашнего компьютера - лучше сразу забудь. Для эффективной работы робота нужен высокоскоростной доступ непосредственно к фондовым терминалам, а не цепочка медленных серверов. По этой же причине ты не сможешь отладить работу робота до такого состояния, чтобы он стабильно приносил профит.

об алгоритмах и подходах к трейдингу ценными бумагами

Там в общем случае три подхода.

Классический так сказать подход - это чисто по чуйке, как всегда делали все «крутые инвесторы». Ты у них никогда не найдешь никакого матана, всегда «я вижу, что рынок ведет себя так». По-хорошему там надо освоить фундаментальную экономику и науку о рынках как о социально-психологическом механизме.

Второй подход, так сказать, эзотерический, предполагает шаманские пляски вокруг графиков с поиском фигур, рисованием композиций из херовой тучи индикаторов, составлением каких-то там торговых систем, о которых ни в коем случае никому нельзя говорить, молебны Фибоначчи и Эллиотту. Кому-то нравится, у кого-то очень хорошо получается, тут тоже все зависит от таланта, а не от умения.

Третий подход, для нердов и перельманов - зарыться с головой в Quantitative Finance, Data Analysis, Machine Learning, вот это все, закончить за год программу двух высших образований в Принстоне/Стэнфорде, и научиться каким-то образом составлять хорошие матмодели с хорошим матожиданием, рассчитывать портфели инвестиций, хеджирование и прочую страшную хреноту. Но если ты это хорошо освоишь, скорее всего выгодней будет куда-нибудь устроиться на работу, а не самому торговать :)

А так осваивать придётся R, матлаб/маткад и эксел - обрабатывать статистику и проверять гипотезы.

А почему «придется»? R — всего лишь представление табличных данных, все то же самое можно в любой среде, матлаб/маткад — вообще хз зачем, игрулька для студентоты, эксель? какое к этому отношение секретарши имеют к проверкам гипотез и обработке статистики?

универсальные типа C++/C#/java попадается но нечасто

C# — это вообще де факто стандарт для трейдерских платформ, наверное 99% роботов на этом говне написано

Кто сказал, что я хочу этим заниматься с домашнего компутера?

C# — это вообще де факто стандарт для трейдерских платформ, наверное 99% роботов на этом говне написано

Гребаный стыд. Пойду переписывать на сишке.

По-хорошему там надо освоить фундаментальную экономику и науку о рынках как о социально-психологическом механизме.

И о конкретном случае надо думать.

на заметку

я, когда искал работу, наткнулся на их объявление на факультетской стене объявлений (и там не было упоминаний о FPGA, PCI Express и прочих интересностях), но подумал, что работа в финансовом секторе будет до жути скучна... а тут вот оно как! %)

Дык... Из последних страшилок про hft — типа роботы заменяют собой «невидимую руку рынка». Стало быть, кто пишет роботов — тот этой рукой и какбэ немножко руко-водит... Пофиг что это скорее похоже на поведение косяка рыб или леммингов :)

Для эффективной работы робота нужен высокоскоростной доступ непосредственно к фондовым терминалам, а не цепочка медленных серверов.

Как длинно ты написал «колокейшон» :) А вообще... Для исторических данных, на которых роботов и тренируют, вполне себе скачивается готовый, или пишется по опубликованному биржей API, шлюзец маркетдаты (например, по заказу биржи, в предоставленной ею песочнице). Кто тут хочет заработать — пишет ни разу не роботов :)

Насколько я понимаю, смысл там такой. Трейдер выставляет в своем приложении так называемый «стоплосс». Некий диапазон значений, который отсылает сигнал на закрытие сделки в случае, если рынок идет против его ставки. Однако эти сигналы не всегда вовремя приходят к брокеру из-за издержек сети, поэтому не всегда срабатывает, либо срабатывает не тогда когда нужно. Именно поэтому предпочтительно минимизировать издержки на сеть. Собственно, для роботов то же самое справедливо, но там, возможно и заявка на вход тоже имеет значение. Ну, для высокочастотной торговли — это само-сабой

Однако эти сигналы не всегда вовремя приходят к брокеру из-за издержек сети, поэтому не всегда срабатывает, либо срабатывает не тогда когда нужно.Именно поэтому предпочтительно минимизировать издержки на сеть.

Парадокс в том, что «иногда» такое случается, даже если вроде бы издержки уже минимизированы :) Т.е. сеть — а нет никакой развесистой сети. Робот пасется уже в ДЦ казинобиржи через инфинибанд или еще какой сверхширокий «байпас» на площадке с конкретными виртуальными фантиками с маркетдатой про котировки акций «высокотехнологичного сектора» или вообще с «деривативами». И если кому-то при прочих равных слишком уж «поперло» на фьючерсах на погоду на Марсе норму осадков в бассейне Янцзы, крайних придется найти, или уважаемые люди могут начать что-то подозревать. Все получали одну маркетдату... А вдруг не смешно получилось. Наверное, спекулянты что-то в роботе подкрутили. Не в машину времени же верить.

Поведение косяка рыб это таки относительно новое явление в изучении AI. Зовется swarm intelligence. Относительно, потому что недавно переоткрыто.

Для исторических данных, на которых роботов и тренируют

Так весь прикол в том, что на исторических данных роботы или торговые стратегии приносят прибыль, а когда запускаешь на реальном рынке - уходишь в минус. К историческим данным у тебя мгновенный и неискаженный доступ. А в жизни - проскальзывание и подкрутка котировок.

Так весь прикол в том, что на исторических данных роботы или торговые стратегии приносят прибыль, а когда запускаешь на реальном рынке - уходишь в минус.

Кэп, ты контору-то не пали, а то у меня на работе один корешок понтовался, что его-то робот вот-вот в плюс выйдет (мы как раз дописывали очередной шлюз маркетдаты для таких как он :)) Я забыл его спросить, правильной ли у него глубины стакан :)