Никуда. Для MSProxy нужен клиент, который (разумеется!) есть только для MSWindows.
Если залезешь на страницу MSProxy на майкрософте, там есть ссылочка на програмку "Surrogate Socket".
Она ставится на соседнюю машину с виндой, на которой стоит проксевый клиент, а ты у себя в линухе
прописываешь роутинг на ту машину.
Это во-первых, неудобно (кроме прокси надо еще машину иметь), во-вторых я не смог заставить
это хозяйство работать. Так что ёк :(