Запрет использования анонимных прокси

Да, открыть NAT только на нужные хосты и/или порты.

l7-filter -> httpcachehit, httpcachemiss

drop-ать наружу порты 3128 и дело с концом, а разрешать, только к своей проксе.

многие анонимные прокси работают на 80, 8080 портах

Может быть, я ими не пользовался =)