LINUX.ORG.RU

Моделирование стохастических процессов на языке Perl

 ,


0

1

Часть 1. Матричные преобразования на Perl в решении прикладных задач
Первая статья серии «Моделирование стохастических процессов на языке Perl» является введением в язык данных Perl PDL (Perl Data Language) и содержит обзор основных классов матричных операторов, используемых в задачах моделирования стохастических процессов. Пакет PDL является зарегистрированным модулем архива CPAN (Comprehensive Perl Archive Network), который содержит свободные программные ресурсы, относящиеся к Perl.
Часть 2. Моделирование Марковских процессов на Perl
Вторая статья серии «Моделирование стохастических процессов на языке Perl» посвящена примерам практического использования дискретных цепей Маркова в ряде прикладных задач от создания модели физического процесса до экономического прогнозирования.
Часть 3. Использование модулей Perl для прогнозирование котировок рынка Forex (Марковская модель)
Третья статья серии «Моделирование стохастических процессов на языке Perl» посвящена созданию программ для вероятностного анализа и прогнозирования котировок рынка Forex, включая марковскую модель.

>>> Подробности

★★★

Проверено: annoynimous ()

Хоть мне глубоко непонятна мысль, зачем для стохастического моделирования использовать столь неприспособленный к этому язык, все же подтверждаю новость. Может кто-то найдет документацию полезной.

annoynimous ★★★★★ ()

>язык данных Perl PDL (Perl Data Language)

Итого Perl Perl Data Language?

Dimka-Bo ()
Ответ на: комментарий от annoynimous

... мне глубоко непонятна мысль, зачем для стохастического моделирования использовать столь неприспособленный к этому язык ...

В корне согласен. Перл был создан и приспособлен для обработке текста. Зачем с его помощью моделировать что-либо, тем более стохастические процессы --- тайна сия покрытая мраком есть.

Vudod ★★★★★ ()

Процесс изменения курсов валют является случайным процессом... да.. статья про применение на Forex не нужна, потому как предпосылка неверная, на фонде и Forex нет даже нормального Гауссова распределения, поэтому бред

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Процесс изменения курсов валют является случайным процессом...

Изменение курсов валют такое же «случайное», как изменение температуры за окном =).

Deleted ()
Ответ на: комментарий от anonymous-kun

numpy + scipy + matplotlib (+Gnuplot.py для желающих), не? Там всё по-человечески сделано и ещё всяких спецпакетов полно. Хотя, конечно, каждый имеет право изобретать свой треугольный велосипед.

Vudod ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от annoynimous

>зачем для стохастического моделирования использовать столь неприспособленный к
этому язык

Чтобы стохастические процессы были ещё более непонятны для непосвящённых.

P.S. - Почему «Ы»?
- Чтоб никто не догадался! (с) Балбес :)

quickquest ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Процесс изменения курсов валют является случайным процессом...

Это только для стороннего наблюдателя, который не представляет внутренних механизмов фин. рынка хотя бы на минимальном уровне.

GotF ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от GotF

ну, случайные процессы разные бывают, не только марковские

scabarocci ()
Ответ на: комментарий от GotF

> Это только для стороннего наблюдателя, который не представляет внутренних механизмов фин. рынка хотя бы на минимальном уровне.

Людям, представляющим внутренние механизмы фин.рынка даже не на совсем минимальном уровне, стоит почаще подходить поближе к писуару. Поэтому этот процесс можно считать вполне стохастичным.

Lumi ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от ACR

это для тех кто неосилил C

При всём уважении к Ц, он для подобных вещей приспособлен более Перла разве что в силу достаточно высокой производительности. Понимающие люди либо используют различные спецпакеты типа GNU/R и тех же модулей к Питону (кстати, можно делать это вместе), либо, если не устраивает, берут компилятор Фортрана и пишут программы на нём. Потому что с данными, в том числе массивами и матрицами, Фортран работает и быстрее, хотя и не принципиально, и удобнее. Есть полно графопостроителей к Фотрану. Параметры можно через файл передавать. Что ещё надо?

Vudod ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от annoynimous

> мне глубоко непонятна мысль, зачем для стохастического моделирования использовать столь неприспособленный к этому язык

Дело в том, что большинство программ на перле выглядят как результат какого-то стохастического процесса.

shimon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от shimon

>Дело в том, что большинство программ на перле выглядят как результат какого-то стохастического процесса.

petrosyan.3gp

Dimanc ★★ ()
Ответ на: комментарий от Vudod

> При всём уважении к Ц, он для подобных вещей приспособлен более Перла разве что в силу достаточно высокой производительности.

Но разрабатывать быстрее на Перле (или на Python, выше советовали numpy и scipy), а производительность - так вычислительное ядро этого самого PDL и написано на C. Так что для создания всяких прототипов вполне годно.

anonymous-kun ()
Ответ на: комментарий от shimon

> большинство программ на перле выглядят как результат какого-то стохастического процесса

большинство однострочников на перле выглядят как результат стохастического процесса

fixed

anonymous-kun ()
Ответ на: комментарий от Vudod

> numpy + scipy + matplotlib (+Gnuplot.py для желающих), не? Там всё по-человечески сделано и ещё всяких спецпакетов полно. Хотя, конечно, каждый имеет право изобретать свой треугольный велосипед.

Ну, для некоторых областей (биоинформатики, например) на Perl написано много софта, так что порой удобнее использовать модули из CPAN.

anonymous-kun ()
Ответ на: комментарий от ACR

> при всём уважении к фортрану всёже лучше просто осилить Ц

Зато для Fortran есть куча хороших оптимизированных библиотек.

anonymous-kun ()
Ответ на: комментарий от shimon

> Дело в том, что большинство программ на перле выглядят как результат какого-то стохастического процесса.

Вообще большинство программ выглядят как результат какого-то стохастического процесса, к сожалению.

grusha ()
Ответ на: комментарий от grusha

> Вообще большинство программ выглядят как результат какого-то стохастического процесса, к сожалению.

В случае перла этот процесс выглядит как последствия торнадо, налетевшего на склад ASCII-символов и разбросавшего их по текстовому редактору.

shimon ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от Deleted

>Изменение курсов валют такое же «случайное», как изменение температуры за окном =).

Стохастический же.

man аттракторы
man теория хаоса
man синергетика
и наконец man «Капитал» К. Маркса

DNA_Seq ★★☆☆☆ ()
Ответ на: комментарий от shimon

Перл позволяет писать так как нравится программисту. Кто же виноват что у большинства в голове такая каша =))

DNA_Seq ★★☆☆☆ ()
Ответ на: комментарий от Vudod

>Перл был создан и приспособлен для обработке текста. Зачем с его помощью моделировать что-либо, тем более стохастические процессы --- тайна сия покрытая мраком есть.

Ну например можно сделать мутирующий и эволюционирующий текст =)

DNA_Seq ★★☆☆☆ ()
Ответ на: комментарий от DNA_Seq

Говорим случайный - подразумеваем стохастический.

Так == или !=?

/dev/random вот тоже далеко не случайные числа дает

В курсе.

Deleted ()
Ответ на: комментарий от scabarocci

а он раненый в область головы матстатистикой, там все обосновывается с точки зрения нормального распределения и его преобразований...

psv1967 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от psv1967

Ошибаешься. Кстати автором написан бред просто феерический, исходящий из того все случайно и не имеет истории,т.е. прошлого. Подобный подход годится только для построения карикатурных неработающих недомоделек для поиграться в предсказателя. В реальности процесс НЕСЛУЧАЕН, имеет прошлое и возможное будущее

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

Ну марковский процесс как раз всегда имеет хоть какую, но историю, настоящие тоже история... Что мешает расширить состояние процесса включив в него варианты ближайшего прошлого (да и будущего)? Что мешает, если сам процесс не марковский, что бы его производная оказалась марковским процессом?

Если мешают шумы и погрешности и мал объем данных, то и любая другая техника моделирования-прогноза спасует.

psv1967 ★★★★★ ()
Ответ на: комментарий от psv1967

Данных то как раз выше крыши, причем половина абсолютно ненужных, идущих так сказать, что-бы замылить истинную картину. Зато нет почти совсем данных по объему,их куда-то прячут. Например, мне бы очень хотелось знать всю книгу специалиста, знать в какой момент покупают по биду или по аску и кто. Круглосуточность форекса сбивает всю волновую картину, а индикаторы показывают х...ю. Т.е. с данными не все просто, Реальной полной картиной располагают только маркетмейкеры. Вообще,рынок по выражению Мандельброта турбулентен и фрактален. Автору статьи не мешало бы ознакомиться с его работами. Все-таки это признанный авторитет, всю жизнь посвятивший изучению рынков. На роль фракталов претендуют волны Эллиота и модели графиков крестики-нолики,где учитывается только изменение цены и отбрасываются шум и время. Так что одни марковские процессы как минимум смешны.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

эх как у вас там в стране скользящих средних всё запущено :)

psv1967 ★★★★★ ()

Perl не нужен. Нужен Python.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от Lumi

> Людям, представляющим внутренние механизмы фин.рынка даже не на совсем минимальном уровне, стоит почаще... [далее - вырезано моей внутренней цензурой]

Людям, представляющим внутренние механизмы фин.рынка не на минимальном уровне надо ковать бабло а не вязнуть в теоретических спорах тех, кто, не представляя этих механизмов, все же пытается иметь свое мнение о них.

anonymous ()
Ответ на: комментарий от anonymous

> нет почти совсем данных по объему,их куда-то прячут. Например, мне бы очень хотелось знать всю книгу специалиста, знать в какой момент покупают по биду или по аску и кто

А вы поищите среди русскоязычного инета по слову «currenex» - может тогда поймете, куда прячут и данные по объему, и «стакан», и что такое «форекс» в российских форекскухнях.

ПыСы: подсказака: можете еще в поиске указать слово «альпари». А ежели на сам сайт альпари зайдете, дык обратите внимание на тип счетов Alpari Pro.

anonymous ()
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.