Народ тут может удивлятся до полного посинения, а компилить прогу под линуксом надо компилятором gcc (g++ для C++). Например у нас есть набор файлов. собираем их так: gcc *.c -c (собираем но не линкуем). потом gcc *.o -o my_prog (линкуем все объектные файлы).
Если проект большой - есть смысл изучить систему Makefile'ов для автоматизации работы. Доки смотри на этом сайте (раздел Документация).