как можно поменять KDM на XDM

В стартовых скриптах. Конкретно - зависит от дистрибутива.

Дитрибутив Slackware8, если кто знает подскажите в каком скрите это прописано.

Поскольку KDM у тебя грузится при init 4 начинай поиск с /etc/inittab
Посмотри что он вызывает при переходе на runlevel 4.
В общем ничего сложного нет.