LINUX.ORG.RU
Форум — Development  

t-распределение в GSL

 ,


0

1

Читаю теорию вероятности и матстатистику ВЕ Гмурмана 2003 года издания главу 16 параграф 16. Там в середине параграфа есть пример, который ссылается на приложение 3. Вроде бы вместо этой таблицы в GSL есть функция gsl_cdf_tdist_Pinv - по крайне мере интегральные функции совпадают. Однако вывод этой функции никак не совпадает со значениями в таблице:

CL-USER> (gsll:gsl-lookup "gsl_cdf_tdist_Pinv")
GSLL:TDIST-PINV
T
CL-USER> (GSLL:TDIST-PINV 0.95d0 100.0d0)
1.6602343260853392d0
CL-USER> (GSLL:TDIST-PINV 0.95d0 99.0d0)
1.6603911560169906d0

Кто здесь врёт?

★★★★★

Последнее исправление: ados (всего исправлений: 1)

GSL не врет. Действительно, 95%-ный квантиль t-распределения с числом степеней свободы 100 равен 1.660234, а 95%-ный квантиль t-распределения с числом степеней свободы 99, равен 1.660391. Пример из сессии R: 

> qt(.95,df=100)
[1] 1.660234
> qt(.95,df=99)
[1] 1.660391

Наверняка и Гмурман не врет, но так как перед глазами его таблицы у меня нет, то я не могу сказать, где ты его неправильно понял. Вероятно, в той таблице квантили двусторонние, то есть на самом деле под заголовком 0.95 приводится квантиль уровня 0.975. Такое там? 

> qt(.975,df=100)
[1] 1.983972

TeopeTuK ★★★★
()
Ответ на: комментарий от TeopeTuK

перед глазами его таблицы у меня нет

Он гуглится на раз-два http://eqworld.ipmnet.ru/ru/library/books/Gmurman1972ru.djvu

Вероятно, в той таблице квантили двусторонние, то есть на самом деле под заголовком 0.95 приводится квантиль уровня 0.975. Такое там?

Да. Там именно так. Т.е. я правильно понимаю, что gsl_cdf_tdist_Pinv выводит квантиль, который соответсвует вероятности получающейся при интегрировании плотности распределения от минус бесконечности до квантиля?

ados ★★★★★
() автор топика
Ответ на: комментарий от ados

И тогда двухсторонний квантиль для вероятности P и степенью свободы n будет равен gsl_cdf_tdist_Pinv((P+1)/2, n)?

Если так то таблица у Гмурмана и gsl не врут.

ados ★★★★★
() автор топика
Вы не можете добавлять комментарии в эту тему. Тема перемещена в архив.
Development