SDL работает с X, с GGI, с DirectX под виндовз, и много с чем ещё. Примеры смотреть надо на http://www.libsdl.org/ - там всё есть, и как в окне пускать, и как fullscreen установить.
При компиляции SDL можно выбрать какими способами она будет выводить на экран и обрабатывать события, при компиляции же можно включить/выключить поддержку многопоточности и таймеров, CD-ROMов и т.д... Выбор конкретного способа вывода на экран делается установкой переменной среды SDL_VIDEODRIVER. Если же она не установлена, тогда выбирается первый попавшийся драйвер (X11). Все это смотри в src/video/SDL_video.c
