подключаете кабель. присваиваете сетевым интерфейсам на машинах адреса из одной подсети и одинаковой маской. например 192.168.0.1 и 192.168.0.2 и маску 255.255.255.0
хм. если игра работает по протоколу IPX, то нужно настроить ещё и его на обеих машинах, если по IP но почему-то не работает то смотрите идут ли вобще пакеты tcpdump`ом.