История изменений

Через год, начал смотреть в сторону алготрейдинга.

Не в ту сторону Вы посмотрели, ой не в ту… Надо было смотреть в сторону инвестиций.

И слышал, и точно знаю, что есть трейдеры которые десятилетиями прибыльно торгуют. Раз кто-то смог, значит это возможно.

Возможно. Но лишь в течении некоторого времени. Потом наступает череда лоссов, съедающих весь профит полученный за годы. И трейдер снова выходит в нуль.

И все таки они там есть.

Есть. Я до сих пор помню постулаты технического анализа, и до сих пор согласен с ними.

• Цена учитывает всё. Цена действительно является консенсусом всех движений, желаний и ожиданий участников рынка в каждый конкретный момент.
• Движение цен подвержено инерции. Действительно, колебания цен обуславливаются происходящими процессами. Процесс, начавшись, продолжает влиять на цену до своего завершения. Цена, как результат согласия участников рынка, находящихся под влиянием происходящих процессов, неизбежно подвергается давлению со стороны этих процессов, на всём протяжении их жизненного цикла.
• История повторяется. Одинаковые события, одинаково влияют на цену, давая схожую картину на графике.

Кстати, в защиту тех анализа. Где-то около года назад, попадалась статья о статистической оценке графика цен, на предмет их случайности. Движения цен не подходят под паттерны случайных событий. Они не случайны.

Проблема не в изъяне технического анализа как такового, а в том, что ещё никому не удалось научиться с достаточной степенью точности определять действующие тренды, а так же время их начала и завершения. В большинстве, они относительно хорошо видны когда уже сформированы или завершены. Но вот суметь с достаточной точностью предсказать время смены, до сих пор не может ни один подход. Ни люди, ни нейросети, ни программные агенты.

Я в своё время, довольно много усилий потратил на попытки составить хоть сколько-нибудь прибыльную стратегию которую можно было бы реализовать в программном коде. В конце концов, бесплодные попытки сделать это вручную надоели, и я автоматизировал процесс c помощью генетических алгоритмов. Разработал движок, фрактальный эмулятор тиков, «восстанавливающий» секундные колебания на базе выкачанной истории больших периодов, имитатор задержек и сбоев связи, поведения брокеров во время периодов повышенной волатильности (повышение спреда, задержек и т.д.), и несколько методик учитывающих сигналы от разных инструментов. Хватило ума не слить депозит, воспользовавшись одной из подобранных движком «успешных» стратегий, а для начала прогнать их на том участке истории, который не учитывался во время подбора параметров. Движок, в зависимости от параметров стратегии, автоматом оставлял достаточный для проверки участок, в конце истории.

С достаточно значимым профитом не прошла ни одна стратегия. Я после проанализировал полученные результаты: что интересно, во время подбора параметров, «выжили» две категории стратегий.

1. Группа стратегий, которая совершила ноль, одну или две сделки на протяжении всего участка подбора. То есть фактически, в эту группу входят те стратегии, которые не торговали совсем, либо совершали крайне мало сделок, и в целом выходили в нуль. Так же, к этой группе принадлежали стратегии без ограничения времени открытых позиций и глубины возможных потерь, случайным образом открывшие позиции в один из моментов, и не закрывавшие до принудительного закрытия в конце периода подбора. Как правило, такие стратегии использовали максимальный размер плеча, и не имели стоп-сигналов в принципе. По сути, в первую группу входили те стратегии которые либо не торговали вовсе, либо в удачный момент открывали позицию в удачную сторону и больше не закрывали её, пользуясь неограниченностью виртуального депозита.
2. Группа стратегий, использующих скальпинг, с минимльным плечом, либо вовсе без такового. Все стратегии данной группы автоматически отключались, как только выявляли повышение волатильности рынка, и зарабатывали (либо понемногу теряли) во время спокойного движения в любую сторону. Стратегии данной группы, в долгосрочной перспективе давали либо очень низкую прибыль, либо выходили в ноль. Они успевали понемногу зарабатывать, либо так же понемногу терять. Активно использовали тейк-профиты и стоп-лоссы, либо самостоятельно имитировали их действия, задавая соответствующее поведение агента. Каждая из стратегий данной группы, фактически постоянно заставляла колебаться виртуальный депозит возле начального значения, иногда давая незначительное повышение, либо такую же незначительную просадку. Как можно видеть, поведение этой группы стратегий выливалось в то, что при относительно активной торговле, на больших временных участках величина начального депозита не изменялась.

Через год, начал смотреть в сторону алготрейдинга.

Не в ту сторону Вы посмотрели, ой не в ту… Надо было смотреть в сторону инвестиций.

И слышал, и точно знаю, что есть трейдеры которые десятилетиями прибыльно торгуют. Раз кто-то смог, значит это возможно.

Возможно. Но лишь в течении некоторого времени. Потом наступает череда лоссов, съедающих весь профит полученный за годы. И трейдер снова выходит в нуль.

И все таки они там есть.

Есть. Я до сих пор помню постулаты технического анализа, и до сих пор согласен с ними.

• Цена учитывает всё. Цена действительно является консенсусом всех движений, желаний и ожиданий участников рынка в каждый конкретный момент.
• Движение цен подвержено инерции. Действительно, колебания цен обуславливаются происходящими процессами. Процесс, начавшись, продолжает влиять на цену до своего завершения. Цена, как результат согласия участников рынка, находящихся под влиянием происходящих процессов, неизбежно подвергается давлению со стороны этих процессов, на всём протяжении их жизненного цикла.
• История повторяется. Одинаковые события, одинаково влияют на цену, давая схожую картину на графике.

Кстати, в защиту тех анализа. Где-то около года назад, попадалась статья о статистической оценке графика цен, на предмет их случайности. Движения цен не подходят под паттерны случайных событий. Они не случайны.

Проблема не в изъяне технического анализа как такового, а в том, что ещё никому не удалось научиться с достаточной степенью точности определять действующие тренды, а так же время их начала и завершения. В большинстве, они относительно хорошо видны когда уже сформированы или завершены. Но вот суметь с достаточной точностью предсказать время смены, до сих пор не может ни один подход. Ни люди, ни нейросети, ни программные агенты.

Я в своё время, довольно много усилий потратил на попытки составить хоть сколько-нибудь прибыльную стратегию. В конце концов, бесплодные попытки сделать это вручную надоели, и я автоматизировал процесс c помощью генетических алгоритмов. Разработал движок, фрактальный эмулятор тиков, «восстанавливающий» секундные колебания на базе выкачанной истории больших периодов, имитатор задержек и сбоев связи, поведения брокеров во время периодов повышенной волатильности (повышение спреда, задержек и т.д.), и несколько методик учитывающих сигналы от разных инструментов. Хватило ума не слить депозит, воспользовавшись одной из подобранных движком «успешных» стратегий, а для начала прогнать их на том участке истории, который не учитывался во время подбора параметров. Движок, в зависимости от параметров стратегии, автоматом оставлял достаточный для проверки участок, в конце истории.

С достаточно значимым профитом не прошла ни одна стратегия. Я после проанализировал полученные результаты: что интересно, во время подбора параметров, «выжили» две категории стратегий.

1. Группа стратегий, которая совершила ноль, одну или две сделки на протяжении всего участка подбора. То есть фактически, в эту группу входят те стратегии, которые не торговали совсем, либо совершали крайне мало сделок, и в целом выходили в нуль. Так же, к этой группе принадлежали стратегии без ограничения времени открытых позиций и глубины возможных потерь, случайным образом открывшие позиции в один из моментов, и не закрывавшие до принудительного закрытия в конце периода подбора. Как правило, такие стратегии использовали максимальный размер плеча, и не имели стоп-сигналов в принципе. По сути, в первую группу входили те стратегии которые либо не торговали вовсе, либо в удачный момент открывали позицию в удачную сторону и больше не закрывали её, пользуясь неограниченностью виртуального депозита.
2. Группа стратегий, использующих скальпинг, с минимльным плечом, либо вовсе без такового. Все стратегии данной группы автоматически отключались, как только выявляли повышение волатильности рынка, и зарабатывали (либо понемногу теряли) во время спокойного движения в любую сторону. Стратегии данной группы, в долгосрочной перспективе давали либо очень низкую прибыль, либо выходили в ноль. Они успевали понемногу зарабатывать, либо так же понемногу терять. Активно использовали тейк-профиты и стоп-лоссы, либо самостоятельно имитировали их действия, задавая соответствующее поведение агента. Каждая из стратегий данной группы, фактически постоянно заставляла колебаться виртуальный депозит возле начального значения, иногда давая незначительное повышение, либо такую же незначительную просадку. Как можно видеть, поведение этой группы стратегий выливалось в то, что при относительно активной торговле, на больших временных участках величина начального депозита не изменялась.

Через год, начал смотреть в сторону алготрейдинга.

Не в ту сторону Вы посмотрели, ой не в ту… Надо было смотреть в сторону инвестиций.

И слышал, и точно знаю, что есть трейдеры которые десятилетиями прибыльно торгуют. Раз кто-то смог, значит это возможно.

Возможно. Но лишь в течении некоторого времени. Потом наступает череда лоссов, съедающих весь профит полученный за годы. И трейдер снова выходит в нуль.

И все таки они там есть.

Есть. Я до сих пор помню постулаты технического анализа, и до сих пор согласен с ними.

• Цена учитывает всё. Цена действительно является консенсусом всех движений, желаний и ожиданий участников рынка в каждый конкретный момент.
• Движение цен подвержено инерции. Действительно, колебания цен обуславливаются происходящими процессами. Процесс, начавшись, продолжает влиять на цену до своего завершения. Цена, как результат согласия участников рынка, находящихся под влиянием происходящих процессов, неизбежно подвергается давлению со стороны этих процессов, на всём протяжении их жизненного цикла.
• История повторяется. Одинаковые события, одинаково влияют на цену, давая схожую картину на графике.

Кстати, в защиту тех анализа. Где-то около года назад, попадалась статья о статистической оценке графика цен, на предмет их случайности. Движения цен не подходят под паттерны случайных событий. Они не случайны.

Проблема не в изъяне технического анализа как такового, а в том, что ещё никому не удалось научиться с достаточной степенью точности определять действующие тренды, а так же время их начала и завершения. В большинстве, они относительно хорошо видны когда уже сформированы или завершены. Но вот суметь с достаточной точностью предсказать время смены, до сих пор не может ни один подход. Ни люди, ни нейросети, ни программные агенты.

Я в своё время, довольно много усилий потратил на составить хоть сколько прибыльную стратегию. В конце концов, бесплодные попытки сделать это вручную надоели, и я автоматизировал процесс c помощью генетических алгоритмов. Разработал движок, фрактальный эмулятор тиков, «восстанавливающий» секундные колебания на базе выкачанной истории больших периодов, имитатор задержек и сбоев связи, поведения брокеров во время периодов повышенной волатильности (повышение спреда, задержек и т.д.), и несколько методик учитывающих сигналы от разных инструментов. Хватило ума не слить депозит, воспользовавшись одной из подобранных движком «успешных» стратегий, а для начала прогнать их на том участке истории, который не учитывался во время подбора параметров. Движок, в зависимости от параметров стратегии, автоматом оставлял достаточный для проверки участок, в конце истории.

С достаточно значимым профитом не прошла ни одна стратегия. Я после проанализировал полученные результаты: что интересно, во время подбора параметров, «выжили» две категории стратегий.

1. Группа стратегий, которая совершила ноль, одну или две сделки на протяжении всего участка подбора. То есть фактически, в эту группу входят те стратегии, которые не торговали совсем, либо совершали крайне мало сделок, и в целом выходили в нуль. Так же, к этой группе принадлежали стратегии без ограничения времени открытых позиций и глубины возможных потерь, случайным образом открывшие позиции в один из моментов, и не закрывавшие до принудительного закрытия в конце периода подбора. Как правило, такие стратегии использовали максимальный размер плеча, и не имели стоп-сигналов в принципе. По сути, в первую группу входили те стратегии которые либо не торговали вовсе, либо в удачный момент открывали позицию в удачную сторону и больше не закрывали её, пользуясь неограниченностью виртуального депозита.
2. Группа стратегий, использующих скальпинг, с минимльным плечом, либо вовсе без такового. Все стратегии данной группы автоматически отключались, как только выявляли повышение волатильности рынка, и зарабатывали (либо понемногу теряли) во время спокойного движения в любую сторону. Стратегии данной группы, в долгосрочной перспективе давали либо очень низкую прибыль, либо выходили в ноль. Они успевали понемногу зарабатывать, либо так же понемногу терять. Активно использовали тейк-профиты и стоп-лоссы, либо самостоятельно имитировали их действия, задавая соответствующее поведение агента. Каждая из стратегий данной группы, фактически постоянно заставляла колебаться виртуальный депозит возле начального значения, иногда давая незначительное повышение, либо такую же незначительную просадку. Как можно видеть, поведение этой группы стратегий выливалось в то, что при относительно активной торговле, на больших временных участках величина начального депозита не изменялась.