Исправление Truf, (текущая версия) :
Я наверно туплю, но почему мы должны ожидать значений выше 1.3285 в результате, если во входных данных таких значений всего 3 (на глазок). Причем хаи стоят 2 первыми значениями, а значат будут влиять на первый TEMA с минимально возможной силой. TEMA строится по 3-м EMA.
Вот TEMA: http://www.fmlabs.com/reference/default.htm?url=TEMA.htm
А в EMA " Past values have a diminishing contribution to the average, while more recent values have a greater contribution".
Вот EMA: http://www.fmlabs.com/reference/default.htm?url=ExpMA.htm
Я бы с ходу не считал результаты неверными. Думаю, если все это загнать в Excel, и посчитать по формулам, то мы получим результат TA-Lib.
Не имел дело с Dukascopy, но некоторые расхождения могут быть, если они считают TEMA любого периода с начала года. Сервисам удобнее иметь кеш всех возможных индикаторов от достаточно далекого момента и просто отрисовывать их по запросу пользователя. Расхождения в этом случае могут быть.
Попробуйте просчитать TEMA через ta-lib от начала года, не станет ли результат более похож на Dukascopy? (возможно смещение не пропадет, т.к. я все же подозреваю неверную отрисовку).
Еще можно сравнить корректность TEMA периода 2 и самой EMA.
Исправление Truf, :
Я наверно туплю, но почему мы должны ожидать значений выше 1.3285 в результате, если во входных данных таких значений всего 3 (на глазок). Прием хаи стоят 2 первыми значениями, а значат будут влиять на первый TEMA с минимально возможной силой. TEMA строится по 3-м EMA.
Вот TEMA: http://www.fmlabs.com/reference/default.htm?url=TEMA.htm
А в EMA " Past values have a diminishing contribution to the average, while more recent values have a greater contribution".
Вот EMA: http://www.fmlabs.com/reference/default.htm?url=ExpMA.htm
Я бы с ходу не считал результаты неверными. Думаю, если все это загнать в Excel, и посчитать по формулам, то мы получим результат TA-Lib.
Не имел дело с Dukascopy, но некоторые расхождения могут быть, если они считают TEMA любого периода с начала года. Сервисам удобнее иметь кеш всех возможных индикаторов от достаточно далекого момента и просто отрисовывать их по запросу пользователя. Расхождения в этом случае могут быть.
Попробуйте просчитать TEMA через ta-lib от начала года, не станет ли результат более похож на Dukascopy? (возможно смещение не пропадет, т.к. я все же подозреваю неверную отрисовку).
Еще можно сравнить корректность TEMA периода 2 и самой EMA.
Исходная версия Truf, :
Я наверно туплю, но почему мы должны ожидать значений выше 1.3285 в результате, если во входных данных таких значений всего 3 (на глазок). Прием хаи стоят 2 первыми значениями, а значат будут влиять на первый TEMA с минимально возможной силой. TEMA строится по 3-м EMA.
Вот TEMA: http://www.fmlabs.com/reference/default.htm?url=TEMA.htm
А в EMA " Past values have a diminishing contribution to the average, while more recent values have a greater contribution".
Вот EMA: http://www.fmlabs.com/reference/default.htm?url=ExpMA.htm
Я бы с ходу не считал результаты неверными. Думаю, если все это загнать в Excel, и посчитать по формулам, то мы получим результат TA-Lib.
Не имел дело с Dukascopy, но некоторые расхождения могут быть, если они считают TEMA любого периода с начала года. Сервисам удобнее иметь строить кеш всех возможных индикаторов от достаточно далекого момента и просто отрисовывать их по запросу пользователя. Расхождения в этом случае могут быть.
Попробуйте просчитать TEMA через ta-lib от начала года, не станет ли результат более похож на Dukascopy? (возможно смещение не пропадет, т.к. я все же подозреваю неверную отрисовку).
Еще можно сравнить корректность TEMA периода 2 и самой EMA.