Компания XBT Provider AB представила ETN на Ethereum в SEK и EUR. Стоит отметить, что в 2015 году XBT Provider AB выпустила ETN на Bitcoin, которые торгуются на фондовом рынке Швеции. Скорее всего производные финансовые инструменты (ETN, ETF и т.д.) будут набирать популярность, что позволит торговать криптовалютами даже институциональным инвесторам (банкам и т.д.).
ETF (exchange-traded fund) и ETN (exchange-traded note) – это ценные бумаги, которые торгуются на фондовом рынке. Торговля ETF и ETN ничем не отличается от торговли акциями (за исключением, что некоторые имеют дату экспирации) на бирже. ETF и ETN имеются на многие финансовые инструменты – иностранную валюту, индексы, металлы и т.д. (например ETF на S&P 500 – SPDR S&P 500 Trust ETF, (тикер: SPY, ISIN: US78462F1030), ETF на золото – SPDR Gold Trust (тикер: GLD, ISIN: US78463V1070), ETF на евро – Guggenheim CurrencyShares Euro Trust (тикер: FXE, ISIN: US23130C1080)). И вот, наконец, появились ETF и ETN на криптовалюты. Основное отличие ETN от ETF в том, что ETN – это долговая расписка на базовый актив.
На текущий момент мне известны следующие производные инструменты от криптовалют:
Bitcoin Tracker One XBT Provider:
- ISIN: SE0007126024
- Тicker (тикер): COINXBT
- Exchange (биржа): NASDAQ OMX Nordic
- Type (тип): ETN
- CCY (валюта): SEK
- Underlying asset (базовый актив): BTC/USD
- Management fee (комиссия за управление): 2.5% per annum (current fee – 543 SEK)
- Multiplicator: 0.005
- Fair price value (вычисление справедливой цены): FPV = Multiplicator * (USD/SEK (FX Spot) * (BTC/USD (Bitstamp) + BTC/USD (Itbit) + BTC/USD (Coinbase exchange))/3 - fee)
- Number in issue (количество акций выпущено): 20 000 000
- Direction (направление): bull, long position (длинная позиция)
- Leverage (кредитный рычаг): 1:1 (100%)
- URL: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etn/etninfo?Instrument=SSE109538 и https://xbtprovider.com
- Bloomberg URL: https://www.bloomberg.com/quote/COINXBT:SS
Bitcoin Tracker EUR XBT Provider:
- ISIN: SE0007525332
- Тicker (тикер): COINXBE
- Exchange (биржа): NASDAQ OMX Nordic
- Type (тип): ETN
- CCY (валюта): EUR
- Underlying asset (базовый актив): BTC/USD
- Management fee (комиссия за управление): 2.5% per annum (current fee – 54.96 EUR)
- Multiplicator: 0.05
- Fair price value (вычисление справедливой цены): FPV = Multiplicator * (1/(EUR/USD (FX Spot)) * (BTC/USD (Bitstamp) + BTC/USD (Itbit) + BTC/USD (Coinbase exchange))/3 - fee)
- Number in issue (количество акций выпущено): 2 100 000
- Direction (направление): bull, long position (длинная позиция)
- Leverage (кредитный рычаг): 1:1 (100%)
- URL: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etn/etninfo?Instrument=SSE113749 и https://xbtprovider.com
- Bloomberg URL: https://www.bloomberg.com/quote/COINXBE:SS
Bitcoin Investment Trust
- ISIN: US09173T1088
- Тicker (тикер): GBTC
- Exchange (биржа): OTC Markets Group, OTCQX
- Type (тип): ETF
- CCY (валюта): USD
- Underlying asset (базовый актив): BTC/USD
- Management fee (комиссия за управление): 2.0% per annum
- Bitcoin per share, current (bitcoin на акцию, текущее значение): 0.09227639
- Fair price value (вычисление справедливой цены): FPV = Bitcoin per share * BTC/USD (spot)
- Number in issue (количество акций выпущено): 1 868 700
- Direction (направление): bull, long position (длинная позиция)
- Leverage (кредитный рычаг): 1:1 (100%)
- URL: https://www.otcmarkets.com/stock/GBTC/quote и https://grayscale.co/bitcoin-investment-trust
- Bloomberg URL: https://www.bloomberg.com/quote/GBTC:US
Ether Tracker One XBT Provider:
- ISIN: SE0010296574
- Тicker (тикер): COINETH
- Exchange (биржа): NASDAQ OMX Nordic
- Type (тип): ETN
- CCY (валюта): SEK
- Underlying asset (базовый актив): ETH/USD
- Management fee (комиссия за управление): 2.5% per annum
- Multiplicator: 0.01
- Fair price value (вычисление справедливой цены): FPV = Multiplicator * (USD/SEK (FX Spot) * ETH/USD (Spot) - fee)
- Number in issue (количество акций выпущено): 200 000 000
- Direction (направление): bull, long position (длинная позиция)
- Leverage (кредитный рычаг): 1:1 (100%)
- URL: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etn/etninfo?Instrument=SSE144580 и https://xbtprovider.com
- Bloomberg URL: https://www.bloomberg.com/quote/COINETH:SS
Ether Tracker Euro XBT Provider:
- ISIN: SE0010296582
- Тicker (тикер): COINETHE
- Exchange (биржа): NASDAQ OMX Nordic
- Type (тип): ETN
- CCY (валюта): EUR
- Underlying asset (базовый актив): ETH/USD
- Management fee (комиссия за управление): 2.5% per annum
- Multiplicator: 0.1
- Fair price value (вычисление справедливой цены): FPV = Multiplicator * (1/(EUR/USD (FX Spot)) * ETH/USD (Spot) - fee)
- Number in issue (количество акций выпущено): 20 000 000
- Direction (направление): bull, long position (длинная позиция)
- Leverage (кредитный рычаг): 1:1 (100%)
- URL: http://www.nasdaqomxnordic.com/etp/etn/etninfo?Instrument=SSE144581 и https://xbtprovider.com
- Bloomberg URL: https://www.bloomberg.com/quote/COINETHE:SS
