sudo и перенаправление В/В

$ sudoedit /boot/grub/menu.lst

Но если любишь "изврат"
sudo sh -c 'cat > ./boot/grub/menu.lst << EOF'
...
^D

Естественно, т.к. инструкция >file будет обработана шеллом до запуска sudo, а не командой sudo.

Что делать, уже сказано выше. А, есть ещё такой вариант:

command | sudo dd of="file"