ping и traceroute - плохие примеры, они через прокси не работают by design. А links, lynx, wget и подобные отлично понимают переменные окружения http_proxy и ftp_proxy.
Я встречал 2 формата записи: http_proxy=http://ad.dr.e.ss:port/ и http_proxy=ad.dr.e.ss:port (с ftp_proxy точно также, ftp_proxy=http://...)